Сегодня становится ясно, что техногенную опасность со стороны промышленных объектов следует учитывать уже при разработке технологий, которые должны отвечать стратегическим требованиям энергетической экономической и экологической безопасности. После ряда аварий в ядерной энергетике и других потенциально-опасных отраслях промышленности было осознано, что бытовавшая ранее концепция безопасности, опирающаяся на принцип реагировать и выправлять, не отвечает требованиям времени.

Сегодня само общество заботится о снижении ущерба от опасных и вредных производственных факторов, путем внедрения соответствующих мер и средств защиты. Пассивность и сосредоточение внимания лишь на эмпирических данных поставила соответствующих специалистов в положение пожарной команды, лихорадочно реагирующей на кризисные ситуации. Выходом из создавшегося положения стала выдвинутая новая концепция «приемлемого риска», в основе которой лежит принцип предвидеть и предупреждать. Она основывается на знании природы объективно существующих опасностей, закономерностях появления и снижения обусловленного ими ущерба. Система безопасности должна быть ориентированна на объекты, подвергающиеся воздействию, т.е. на человека и окружающую среду, а не на источник. В подобной постановке система требует системного подхода, учета не только инженерных и экономических, но и экологических и социальных факторов. Для объективного решения проблемы уменьшения тяжести последствий аварии необходимо заранее оценивать опасность количественно. При этом используемые методы должны быть чувствительны к организационным и инженерно-техническим мероприятиям по снижению опасности.

Любая технология несет определенный риск для среды и общества. Особенно важен тщательный анализ риска для новых технологий, возникающих не в результате эволюционного развития, а в результате качественного скачка в науке и возникновением разрыва между новыми знаниями и предыдущим опытом.

Наука о риске сформировалась в последней четверти 20 века. Важнейшая ее особенность – междисциплинарный характер с теснейшим взаимодействием естественных и гуманитарных наук. Главная цель анализа риска состоит в снижении его до приемлемого уровня. Важно принимать во внимание следующие тезис, учитывающие жесткость регулирования:

1. Любой риск, который нельзя устранить, не создавая при этом дополнительных новых рисков, является неприемлемым и должен быть предотвращен или сведен к минимуму.

2. Если риск устранить нельзя – то его надо оценить и разработать эффективные способы его снижения и контроля. Отсюда следует принципиальный вывод – важнейшим элементом анализа риска является идентификация опасности, когда создается концептуальная модель

Применительно к чрезвычайным ситуациям в качестве идеализированной цели управления выступает обеспечение развития общества при условии его полной безопасности для жизни и здоровья людей. Как и всякий идеал данная цель недостижима.

В настоящее время в России осуществляется переход от регистрации свершившегося факта к осознанию необходимости использования методов анализа опасности для предварительного исследования объектов повышенного риска с целью предотвращения аварий. Однако исследование риска как научное направление находится пока лишь в стадии становления. Анализ риск должен охватывать все этапы – от создания до «захоронения» исчерпавшей себя технологии, вплоть до устранения вредных последствий ее использования. Методология оценки риска позволяет проводить качественные и количественные оценки, обеспечивать научную поддержку в процессе принятия решений

Пороговый уровень опасности. Понятие риска. Индивидуальный и технический риск. Экологический, социальный и экономический риск.

Краткий конспект лекций

Лекция №17 (2 ч.)

Лекция №18 (2 ч.)

ВИДЫ РИСКА.

Формирование опасных и чрезвычайных ситуаций - результат определенной совокупности факторов риска, порождаемых соответствующими источниками. Применительно к проблеме безопасности жизнедеятельности таким событием может быть ухудшение здоровья или смерть человека, авария или катастрофа технической системы или устройства, загрязнения или разрушение экологической системы, гибель группы людей или возрастания смертности населения, материальный ущерб от реализовавшихся опасностей или увеличения затрат на безопасность. Каждое нежелательное событие может возникнуть по отношению к определенной жертве - объекту риска. Соотношение объектов риска и нежелательных событий позволяет различать индивидуальный, технический, экологический, социальный и экономический риск. Индивидуальный риск обусловлен вероятностью реализации потенциальных опасностей при возникновении опасных ситуаций.

Его можно определить по числу реализовавшихся факторов риска: где Rи - индивидуальный риск; P - число пострадавших (погибших) в единицу времени t от определенного фактора риска f; L - число людей, подверженных соответствующему фактору риска f в единицу времени t. Индивидуальный риск может быть добровольным, если он обусловлен деятельностью человека на добровольной основе, и вынужденным, если человек подвергается риску в составе части общества (например, проживание в экологически неблагоприятных регионах, вблизи источников повышенной опасности).

Технический риск - комплексный показатель надежности элементов техносферы. Он выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:

где R т - технический риск; DT - число аварий в единицу времени t на идентичных технических системах и объектах; T - число идентичных технических систем и объектов, подверженных общему фактору риска f.

Экологический риск выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования экологических систем и объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного бедствия. Нежелательные события экологического риска могут проявляться как непосредственно в зонах вмешательства, так и за их пределами:

Где R О - экологический риск; DO - число антропогенных экологических катастроф и стихийных бедствий в единицу времени t; O - число потенциальных источников экологических разрушений на рассматриваемой территории. Масштабы экологического риска оцениваются процентным соотношением площади кризисных или катастрофических территорий DS к общей площади рассматриваемого биогеоценоза S:

Дополнительным косвенным критерием экологического риска может служить интегральный показатель экологичности территории предприятия, соотносимой с динамикой плотности населения (численности работающих):

, где О T - уровень экологичности территории; DL - динамика плотности населения (работающих); S - площадь исследуемой территорий; DM - динамика прироста численности населения (работающих) в течение периода наблюдения t: DM = G+F - U- V, где G,F,U,V - соответственно численность родившихся за наблюдаемый период, прибывших в данную местность на постоянное местожительство, умерших и погибших, выехавших в другую местность на постоянное местожительство (уволившихся). В этой формуле разность GU характеризует естественный, а FV - миграционный прирост населения на территории (текучесть кадров). Положительные значения уровней экологичности позволяют разделять территории по степени экологического благополучия и, наоборот, отрицательные значения уровней - по степени экологического бедствия. Кроме того, динамика уровня экологичности территории позволяет судить об изменении экологической ситуации на ней за длительные промежутки времени, определить зоны экологического бедствия (демографического кризиса) или благополучия.

Социальный риск характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений и преобразований, снижающих качество жизни людей. По существу - это риск для группы или сообщества людей. Оценить его можно, например, по динамике смертности, рассчитанной на 1000 человек соответствующей группы:, , где R С - социальный риск; C 1 - число умерших в единицу времени t (смертность) в исследуемой группе в начале периода наблюдения, например до развития чрезвычайных событий; C 2 - смертность в той же группе людей в конце периода наблюдения, например на стадии затухания чрезвычайной ситуации; L - общая численность исследуемой группы.

Экономический риск определяется соотношением пользы и вреда, получаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности:

Где R Э - экономический риск, %; В - вред обществу от рассматриваемого вида деятельности; П - польза. В общем виде В= З б +У, где З б - затраты на достижение данного уровня безопасности; У - ущерб, обусловленный недостаточной защищенностью чело­века и среды его обитания от опасностей. Чистая польза, т.е. сумма всех выгод (в стоимостном выражении), получаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности: П=Д - З б - В>0 или П=Д - З п - З б - У>0, где Д - общий доход, получаемый от рассматриваемого вида деятельности; З п - основные производственные затраты. Формула экономически обоснованной безопасности жизнедеятельности имеет вид
У < Д - (З п + З б).

В условиях хозяйственной деятельности необходим поиск оптимального отношения затрат на безопасность и возможного ущерба от недостаточной защищенности. Найти его можно, если задаться некоторым значением реально достижимого уровня безопасности производства К бп. Эту задачу можно решить методом оптимизации. Использование рассматриваемых видов риска позволяет выполнять поиск оптимальных решений по обеспечению безопасности, как на уровне предприятия, так и на макроуровнях в масштабах инфраструктур. Для этого необходимо выбирать значения приемлемого риска. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экологические, социальные аспекты и представляет некоторый компромисс между приемлемым уровнем безопасности и экономическими возможностями его достижения, т.е. можно говорить о снижении индивидуального, технического или экологического риска, но нельзя забывать о том, сколько за это придется заплатить и каким в результате окажется социальный риск.

Пестициды.

Применение пестицидов - химических средств борьбы с сорняками (гербициды и дефолианты), грибковыми заболеваниям (фунгициды) и насекомыми-вредителями (инсектициды) - наиболее интенсивными темпами началось в 1940-х гг. По данным статистики, в 1970 г. в мире было синтезировано около 0,5 млн. т пестицидов, а в 1980 г. их производство только в четырех странах (США, ФРГ, Япония и Италия) превысило 1,7 млн. т.

Особенно эффективными средствами борьбы с насекомыми-вредителями оказались хлорорганические соединения алифатического и ароматического рядов.

По масштабам производства и использования в сельском хозяйстве первое место среди других пестицидов вплоть до 1980-х гг занимали ДДТ и линдан. Следствием этого стало повсеместное загрязнение всех объектов окружающей среды остаточными количествами хлорорганических веществ. Положение наглядно характеризуется тем фактом, что даже в снежном покрове Антарктиды в настоящем времени накопилось более 3000 т ДДТ.

После признания опасности ДДТ для живых организмов во многих промышленно-развитых странах в 1970-х и в начале 1980-х годов было введено резкое ограничение или даже полное запрещение применения этого инсектицида. Однако мировое потребление ДДТ и линдана сколько-нибудь заметно не уменьшилось из-за роста их использования в странах Латинской Америки, Африки и Азии.

После запрета на использование подавляющего большинства полихлорированных органических пестицидов им на смену пришли сельскохозяйственные ядохимикаты, принадлежащие к другим классам органических соединений, в частности, производные тиофосфорной кислоты.

Полихлорированные бифенилы

Как и хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к продуктам, промышленное производство которых дало значительный экономический эффект, но и в конечном счете нанесло тяжелейший удар по биосфере, оказавшийся фатальным для некоторых биологических видов. Выпускаемые промышленностью ПХБ являются смесью множества индивидуальных соединений, содержащих различное число и атомов хлора:

Применение ПХБ основано на их химической инертности, негорючести, стабильности до температур порядка 500 °С и высокой диэлектрической постоянной. ПХБ используются в качестве пластификатора при производстве пластмасс (главным образом - поливинилхлорида), нитроцеллюлозных лаков, копировальной бумаги (примерно 12 г ПХБ на 1 кг бумаги).

ПХБ применяются как электроизоляционная жидкость в конденсаторах, в трансформаторах как теплоноситель. Кроме того, большие количества ПХБ применялись в качестве фунгицидов для защиты древесины от микробиологического разрушения, как смазочные материалы и добавки в судовые и другие краски. Получают ПХБ чаще всего газофазным хлорированием бифенила в присутствии хлорного железа как катализатора.

За счет высокой инертности ПХБ их абиотическая минерализация в окружающей среде происходит очень медленно. То же самое относится и к энзиматическим процессам. Наименее устойчивы по отношению к ферментативному окислению ПХБ с малым содержанием атомов хлора. Поэтому в водных экосистемах по мере перехода от низших звеньев трофических цепей к высшим наблюдается накопление высокохлорированных веществ.

ДЕРЕВО ОТКАЗОВ - ДО (FAULT TREE ANALYSIS - FTA)

Тщательному анализу причин отказов и выработке мероприятий, наиболее эффективных для их устранения, способствует построение дерева отказов и неработоспособных состояний. Такой анализ проводят для каждого периода функционирования, каждой части или системы в целом.

Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий, несчастных случаев и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями); при анализе возникновения отказа состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения.

Ценность дерева отказов заключается в следующем:

Анализ ориентируется на нахождение отказов;

Позволяет показать в явном виде ненадежные места;

Обеспечивается графикой и представляет наглядный материал для той части работников, которые принимают участие в обслуживании системы;

Дает возможность выполнять качественный или количественный анализ надежности системы;

Метод позволяет специалистам поочередно сосредотачиваться на отдельных конкретных отказах системы;

Обеспечивает глубокое представление о поведении системы и проникновение в процесс ее работы;

Являются средством общения специалистов, поскольку они представлены в четкой наглядной форме;

Помогает дедуктивно выявлять отказы;

Облегчает анализ надежности сложных систем.

Главное преимущество дерева отказов (по сравнению с другими методами) заключается в том, что анализ ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, которые приводят к данному конкретному отказу системы или аварии.

Недостатки дерева отказов состоят в следующем:

Реализация метода требует значительных затрат средств и времени;

Дерево отказов представляет собой схему булевой логики, на которой показывают только два состояния: рабочее и отказавшее;

Трудно учесть состояние частичного отказа элементов, поскольку при использовании метода, как правило, считают, что система находится либо в исправном состоянии, либо в состоянии отказа;

Трудности в общем случае аналитического решения для деревьев, содержащие резервные узлы и восстанавливаемые узлы с приоритетами, не говоря уже о тех значительных усилиях, которые требуются для охвата всех видов множественных отказов;

Требует от специалистов по надежности глубокого понимания системы и конкретного рассмотрения каждый раз только одного определенного отказа;

Дерево отказов описывает систему в определенный момент времени (обычно в установившемся режиме), и последовательности событий могут быть показаны с большим трудом, иногда это оказывается невозможным. Это справедливо для систем, имеющих сложные контуры регулирования.

Чтобы отыскать и наглядно представить причинную взаимосвязь с помощью дерева отказов, необходимы элементарные блоки, подразделяющие и связывающие большое число событий. Имеется два типа блоков: логические символы (знаки) и символы событий. Логические символы (знаки) связывают события в соответствии с их причинными взаимосвязями. Логический символ (знак) может иметь один или несколько входов, но только один выход, или выходное событие. Обозначения логических знаков приведены в таблице.

строка	Символ логического знака	Название логического знака	Причинная взаимосвязь
		И	Выходное событие происходит, если все входные события случаются одновременно
		ИЛИ	Выходное событие происходит, если случается любое из входных событий
		«Запрет»	Наличие входа вызывает наличие выхода только тогда когда имеет место условное событие
		«приоритетное И»	Выходное событие случается, когда входные события случаются в определенном порядке
		«Исключающее ИЛИ»	Выходное событие происходит, когда случается одно, но не оба входных событий
		«m из n» голосование или выборка	Выходное событие происходит, когда случается m из n входных событий

Логический знак "И" (схема совпадения). Выходное событие логического знака И наступает в том случае, если все входные события появляются одновременно. События, входные по отношению к операции И, должны формулироваться так, чтобы второе было условным по отношению к первому, третье условным по отношению к первому и второму, а последнее - условным ко всем предыдущим. Кроме того, по крайней мере, одно из событий должно быть связано с появлением выходного события. Знак И применяется если имеются несколько причин, которые должны появиться одновременно, выходы операции должны отвечать на вопрос: "Что необходимо для появления выходного события?"

Логический знак "ИЛИ" (схема объединения). Выходное событие логического знака ИЛИ наступает в том случае, если имеет место любое из входных событий. События, входные по отношению к операции ИЛИ, должны формулироваться так, чтобы они вместе исчерпывали все возможные пути появления выходного события. Кроме того, любое из входных событий должно приводить к появлению выходного события. Входы операции отвечают на вопрос: "Какие события достаточны для появления выходного события?".

Порядок применения логических знаков И и ИЛИ. Для любого события, подлежащего дальнейшему анализу, вначале рассматриваются все возможные события, являющиеся входами операций ИЛИ, затем входы операций И. Это справедливо как для головного события, так и для любого события, анализ которого целесообразно продолжить.

Событие "возникновение пожара" имеет место, если два события - "утечка горючей жидкости" И "очаг воспламенения вблизи горючей жидкости", происходят одновременно. Последнее (критическое) событие случается, если происходит одно из двух событий - "наличие искры" ИЛИ "курящий рабочий". Большинство специальных логических символов можно заменить комбинацией символов И и ИЛИ.

Символы событий.

строка	Символ события	Содержание события
		Исходное событие, обеспеченное достаточными данными
		Событие, недостаточно детально разработанное
		Событие, вводимое логическим элементом
		Условное событие, используемое с логическим знаком «запрет»
		Событие которое может произойти или не произойти
		Символ перехода

Прямоугольный блок обозначает событие отказа, которое возникает в результате более элементарных, исходных отказов, соединенных с помощью логических элементов. Круглый блок обозначает исходный отказ (исходное событие) отдельного элемента (в пределах данной системы или окружающей среды), который определяет таким образом разрешающую способность данного дерева отказов. Для того чтобы получить количественные результаты с помощью дерева отказов, круглые блоки должны представлять события, для которых имеются данные по надежности и они называются исходными событиями. "Отказ клапана из-за износа" может быть примером исходного отказа элемента и помещается в круг. Обычно такое событие обусловливается определенным элементом и, когда оно происходит, этот элемент необходимо отремонтировать или заменить. Ромбы используются для обозначения детально не разработанных событий в том смысле, что детальный анализ не доведен до исходных типов отказов в силу отсутствия необходимой информации, средств иди времени. "Авария из-за саботажа или диверсии" является примером детально не разработанного события. Часто такие события не увеличиваются при количественном анализе. Они включаются на начальном этапе и их присутствие служит показателем глубины и ограничений данного исследования.

Из рисунка видно, что отказ "избыточный ток в цепи" может быть вызван исходным событием "короткое замыкание" или событием, не разработанным детально - "пульсация напряжения в цепи". Если есть необходимость в более детальной разработке события "пульсация напряжения в цепи", то следует использовать прямоугольник, для того чтобы показать, что событие не разработано до более элементарного уровня. Затем необходимо вернуться назад и проанализировать, например, такие элементы, как генератор или другие аппараты в данной схеме.

При построении дерева отказов используются следующие правила:

1. Абстрактные события заменяются менее абстрактными, например событие "электродвигатель работает слишком долго" на событие "ток через электродвигатель протекает слишком долго".

2. Разделять события на более элементарные, например событие "взрыв бака" заменять на событие "взрыв за счет переполнения" или "взрыв в результате реакции, вышедшей из-под контроля".

3. Точно определять причины событий, например событие "вышедшее из-под контроля" заменять на событие "избыточная подача" или "прекращение охлаждения".

4. Связывать инициирующие события с событием типа "отсутствие защитных действий", например событие "перегрев" заменять на событие "отсутствие охлаждения" в сочетании с событием "нет выключения системы".

5. Отыскивать совместно действующие причины событий, например, событие "пожар" заменять на два события "утечка горючей жидкости" и "искрение реле".

6. Точно указывать место отказа элемента, например, событие "нет напряжения на электродвигателе" заменять на событие "нет тока в кабеле"; другой пример: событие "нет охлаждающей жидкости" заменять на событие "главный клапан закрыт" в сочетании с событием "нет открытия отводного клапана".

Основной принцип построения дерева отказов заключается в последовательной постановке вопроса: по каким причинам может произойти отказ системы, т.е. анализ осуществляется "сверху вниз". Обычно предполагается, что исследователь, прежде чем приступить к построению дерева отказов, тщательно изучает систему. Поэтому описание системы должно быть частью документации, составленной в ходе такого изучения.

Процедура построения дерева отказов включает, как правило, следующие этапы:

1. Определение нежелательного (завершающего) события в рассматриваемой системе.

2. Тщательное изучение возможного поведения и предполагаемого режима использования системы.

3. Определение функциональных свойств событий более высокого уровня для выявления причин тех или иных неисправностей системы и проведение более глубокого анализа поведения системы с целью выявления логической взаимосвязи событий более низкого уровня, способных привести к отказу системы.

4. Собственно построение дерева отказов для логически связанных событий на входе. Эти события должны определяться в терминах идентифицируемых независимых первичных отказов.

Чтобы получить количественные результаты для завершающего нежелательного события, необходимо задать вероятность отказа, коэффициент неготовности, интенсивность отказов, интенсивность восстановлений и другие показатели, характеризующие первичные события, при условии, что события дерева отказов не являются избыточными (не приводящими к аварии).

Построение дерева и анализ исследуемого объекта с его использованием производят следующим образом.

1. Определяют аварийное (предельно опасное, конечное) событие, которое образует вершину дерева. Данное событие четко формулируют, оговаривают условия его появления, дают признаки его точного распознания. Например, для объектов химической технологии к таким событиям относятся: разрыв аппарата, пожар, выход реакции из-под контроля и др. Определяют возможные первичные и вторичные отказы, которые могут вызвать головное событие, рассматривают их комбинации.

2. Используя стандартные символы событий и логические символы, дерево строят в соответствии со следующими правилами:

а) конечное (аварийное) событие помещают вверху (уровень 1);

б) дерево состоит из последовательности событий, которые ведут к конечному событию;

в) последовательности событий образуются с помощью логических знаков И, ИЛИ и др.;

г) событие над логическим знаком помещают в прямоугольнике, а само событие описывают в этом прямоугольнике;

д) первичные события (исходные причины) располагают снизу.

3. Квалифицированные эксперты проверяют правильность построения дерева. Это позволяет исключить субъективные ошибки разработчика, повысить точность и полноту описания объекта и его действия.

4. Определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекторию для построенного дерева. Первичные и неразлагаемые события соединяются с событиями первого уровня маршрутами (ветвями). Сложное дерево имеет различные наборы исходных событий, при которых достигается событие в вершине, они называются аварийными сочетаниями (сечениями) или прерывающими совокупностями событий. Минимальным аварийным сочетанием (МАС) называют наименьший набор исходных событий, при которых возникает событие в вершине. Полная совокупность МАС дерева представляет собой все варианты сочетаний событий, при которых может возникнуть авария. Минимальная траектория - наименьшая группа событий, при появлении которых происходит авария.

5. Качественно и количественно исследуют дерево аварий с помощью выделенных минимальных аварийных сочетаний и траекторий. Качественный анализ заключается в сопоставлении различных маршрутов от начальных событий к конечному и определении критических (наиболее опасных) путей, приводящих к аварии. При количественном исследовании рассчитывают вероятность появления аварии в течение задаваемого промежутка времени по всем возможным маршрутам.

6. Разрабатывают рекомендации по введению изменений в объекте, системах контроля и управления для улучшения показателей безаварийности. В зависимости от конкретных целей анализа, деревья могут быть построены для любых видов отказов - первичных, вторичных и инициированных отказов.

ДЕРЕВО СОБЫТИЙ - ДС.

Дерево событий - алгоритм рассмотрения событий, исходящих от основного события (аварийной ситуации).

Дерево событий (ДС) используется для определения и анализа последовательности (вариантов) развития аварии, включающей сложные взаимодействия между техническими системами обеспечения безопасности. Вероятность каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается путем умножения вероятности основного события на вероятность конечного события. При его построении используется прямая логика. Все значения P очень малы. Дерево не дает численных решений. ПРИМЕР. Допустим, путем выполнения ПАО было выявлено, что критической частью реактора, т.е. подсистемой, с которой начинается риск, является система охлаждения реактора; таким образом, анализ начинается с просмотра последовательности возможных событий с момента разрушения трубопровода холодильной установки, называемого инициирующим событием, вероятность которого равна P A , т.е. авария начинается с разрушения (поломки) трубопровода - событие A. Далее анализируются возможные варианты развития событий (B, C, D и E), которые могут последовать за разрушением трубопровода.

На рисунке изображено дерево исходных событий, отображающее все возможные альтернативы. На первой ветви рассматривается состояние электрического питания. Если питание есть, следующей подвергается анализу аварийная система охлаждения активной зоны реактора (АСОР). Отказ АСОР приводит к расплавлению топлива и к различным, в зависимости от целостности конструкции, утечкам радиоактивных продуктов.

Для анализа с использованием двоичной системы, в которой элементы либо выполняют свои функции, либо отказывают, число потенциальных отказов равно 2N-1, где N - число рассматриваемых элементов. На практике исходное дерево можно упростить с помощью инженерной логики и свести к более простому дереву, изображенному в нижней части рис. В первую очередь представляет интерес вопрос о наличии электрического питания. Вопрос заключается в том, какова вероятность P B отказа электропитания и какое действие этот отказ оказывает на другие системы защиты. Если нет электрического питания, фактически никакие действия, предусмотренные на случай аварии с использованием для охлаждения активной зоны реактора распылителей, не могут производиться. В результате упрощенное дерево событий не содержит выбора в случае отсутствия электрического питания, и может произойти большая утечка, вероятность которой равна P A хP B . Рассмотрев все варианты дерева, можно получить спектр возможных утечек и соответствующие вероятности для различных последовательностей развития аварии. Верхняя линия дерева является основным вариантом аварии реактора. При данной последовательности предполагается, что трубопровод разрушается, а все системы обеспечения безопасности сохраняют работоспособность.

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ.

Дерево решений является разновидностью дерева событий. В дереве событий рабочие состояния системы не рассматриваются, так что сумма вероятностей всех событий не равна единице. В дереве решений все возможные состояния системы необходимо выразить через состояния элементов. Таким образом, все состояния системы взаимно увязаны, и их вероятность в сумме должна равняться единице. Деревья решений могут использоваться, если отказы всех элементов независимы или имеются элементы с несколькими возможными состояниями, а также есть односторонние зависимости. Они не могут использоваться при наличии двусторонних зависимостей и не обеспечивают логического анализа при выборе начальных событий.

На рисунке показана система последовательно соединенных элементов, которая включает насос и клапан, имеющие соответственно вероятности безотказной работы 0,98 и 0,95, а также приведено дерево решений для этой системы. Следует отметить, что согласно принятому правилу верхняя ветвь соответствует желательному режиму работы системы, а нижняя - нежелательному. Дерево решений читается слева направо. Если насос не работает, система отказывает независимо от состояния клапана. Если насос работает, с помощью второй узловой точки изучается вопрос, работает ли клапан. Вероятность безотказной работы системы: 0,98х0,95=0,931. Вероятность отказа: 0,98х(0,05+0,02)=0,069, а суммарная вероятность двух состояний системы равна единице. Этот результат можно получить другим способом с помощью таблицы решения, которая для насоса и клапана имеет вид:

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКА.

В настоящее время безопасность в технологической сфере является важнейшей проблемой во всем мире. События последнего времени отчетливо показали человечеству, что научно-технический прогресс несет не только благо. Повышение интенсивности и эффективности хозяйственной деятельности неразрывно связано с усилением воздействия на окружающую среду. В обществе возникло беспокойство по поводу состояния окружающей среды, не оправданно интенсивного использования природных ресурсах, уменьшение биоразнообразия, растущая аварийность техносферы.

Сегодня становится ясно, что техногенную опасность со стороны промышленных объектов следует учитывать уже при разработке технологий, котор

Что сегодня волнует банкиров? Как сохранить бизнес? Как сократить издержки, чтобы снизить убытки? Где взять деньги на пополнение капитала? Как удержать вкладчиков? Как реструктурировать кредиты, чтобы не потерять клиентов и не сделать кредитный портфель убыточным? Вопросов много больше, чем ответов, и часто от решения каждого из них зависят перспективы выживания бизнеса. В данной статье хотелось бы рассмотреть задачу управления рисками через призму этих и других актуальных на сегодня задач.

Многие убеждены, что нынешние проблемы полностью доказали неспособность риск-менеджмента, по крайней мере в его традиционном понимании, обеспечить для бизнеса какие-либо существенные преимущества. «Риски», по их мнению, лишь «съедают» средства, и без того весьма ограниченные в нынешних условиях. «Сегодня актуальна вовсе не оценка рисков, а работа с просроченной задолженностью», - наверняка и Вам приходилось слышать такие высказывания от коллег и знакомых. Но где истина? Действительно ли управление рисками - бесполезный балласт, навязанный Базельскими мудрецами банковскому сообществу, но нисколько не помогающий выстоять в жестких экономических условиях? Постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев несколько ключевых разделов управления рисками не с точки зрения риск-менеджеров, а с позиции актуальности и полезности для поддержки банковского бизнеса на его современном этапе.

Кредитные риски. В области управления кредитными рисками можно выделить несколько аспектов: оценка рисков индивидуальных заемщиков - физических и юридических лиц, оценка портфельных рисков, расчет регулятивного и экономического капитала. До наступления нынешнего кризиса многие банки воспринимали кредитные риски исключительно через призму индивидуальных рисков отдельных заемщиков, по которым при выдаче кредита рассчитывался его лимит на основе какой-либо методики оценки риска дефолта данного заемщика. Кризис заставил отказаться от формального подхода к оценке достаточности капитала и сделал задачу оценки необходимого капитала одной из ключевых и однозначно критичных для бизнеса. Сегодня при упоминании стресс-тестирования никто уже не скажет, что это бесполезная технология. В США и Европе стресс-тесты крупнейших банков проводятся на государственном уровне, и в России это тоже не за горами. Чтобы выжить, банки будут вынуждены разрабатывать риск-модели для всех основных секторов своей клиентской базы, реализовывать постоянный мониторинг качества кредитного портфеля на основе методов поведенческого скоринга. Уже появилась необходимость применять достаточно сложные стресс-модели, учитывающие множество факторов, прямо или косвенно влияющих на уровень просрочки (цены на нефть, на недвижимость, курсы основных валют, инфляция, уровень безработицы по отраслям и т. д.). Разрабатывать «на коленке» адекватные риск-модели и мониторить их эффективность, проводить регулярные стресс-тесты и сценарное моделирование - не получится. Поэтому мы видим сегодня по всему миру увеличение спроса на промышленные комплексные решения управления кредитными рисками.

Для полноценного анализа кредитных рисков необходимо собирать на регулярной основе большой объем информации по клиентам, контрагентам и их активным операциям. Невозможно адекватно оценивать эти риски, если в банке нет единой базы данных по клиентам. В одной системе есть данные по кредитам, в другой - по депозитам, в третьей - по картам и т. п. На примере внедрения SAS Credit Risk Management System мы видим, что помимо мощных аналитических возможностей все большее значение для построения системы управления кредитными рисками приобретает наличие в ней платформы интеграции и очистки данных.

Работа с просроченной задолженностью. Быстрый рост просрочки сегодня - головная боль банков в любой стране мира. И в России большинство кредитных учреждений озабочены сдерживанием роста просрочки и огромного прироста резервов, активно поглощающих прибыль банка. Крупнейший банк страны - наиболее стабильное и одно из самых консервативных кредитных учреждений России - в первом квартале вынужден был увеличить расходы на создание резервов в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, а его чистая прибыль сократилась на 99%!

Сбором задолженности занимаются коллекторы. В большинстве банков это отдельная служба, находящаяся вне компетенции департамента рисков. Да, эта служба выполняет оперативную работу по взаимодействию с должниками, но практика показывает, что направляющей силой для нее во многих случаях выступает именно департамент рисков. В его компетенции - реализация моделей коллекшн-скоринга, позволяющих определять уровень риска попадания в просрочку (на более чем N дней) для каждого клиента, вероятность и сумму возврата долга, вероятность получения доступа к должнику и отклика при обращении по различным каналам. Кроме того, для крупных банков отдельной большой задачей является оптимизация работы внутренней коллекшн-службы и внешних аутсорсеров с учетом их «пропускной способности», наличия и размера бюджета, эффективности при реализации различных стратегий, ожидаемого объема погашений и т. п. В общем, сложность задачи сбора долгов - многоканальность, многостадийность, многофакторность - приводит к тому, что без применения аналитики технически невозможно построить конкурентоспособную коллекторскую службу. Например, в одном из банков внедрение аналитического решения SAS Debt Collection позволило уже в течение квартала выйти на увеличение объемов сбора задолженности более чем на 30 тыс. евро в месяц на одного коллектора по сравнению с традиционным подходом!

Операционные риски. Сокращение издержек - одна из главных сегодня задач для большинства отраслей, в том числе, и для банков. Чаще всего для этого прибегают к оптимизации персонала и бизнес-процессов. В итоге все это выливается в сокращение числа сотрудников и увеличение нагрузки на каждого. Экономия на процессах и их упрощение приводят к исключению дублирующих функций, дополнительных точек контроля. Сокращение ИТ-бюджета ведет к снижению уровня поддержки систем, увеличению сроков эксплуатации оборудования, использованию более бюджетной, но и менее надежной техники. Таким образом, экономия напрямую влияет на надежность функционирования банка и, соответственно, неизбежно ведет к потерям при реализации рисков операционной деятельности, то есть операционных рисков. Эти риски и в спокойные времена оценивались в 10-15% от общего портфеля рисков, принимаемых на себя банком. В период высокой волатильности абсолютный размер потерь существенно возрастает. Главное здесь - не допустить ситуации, при которой размер реализованных рисков превысит величину сэкономленных в ходе оптимизации бизнеса средств, а такая ситуация, как показывает практика, весьма вероятна.

В управление операционными рисками входит несколько комплиментарных технологий. Проведение самооценки рисков и формирование набора риск-индикаторов, отражающих текущий уровень рисков и его динамику. Сбор данных о потерях и событиях, которые потенциально могут к ним привести. Формирование планов мероприятий, направленных на минимизацию последствий наиболее опасных рисков с точки зрения объема возможных потерь.

Очевидно, что в нынешних условиях, когда требуется оперативное решение задачи управления рисками, начинать собирать статистику за три года уже поздновато. Но хорошая система управления операционными рисками и правильная методология ее внедрения позволяют достаточно быстро структурировать риски, организовать процесс регулярной самооценки и мониторинга риск-индикаторов, начать планировать мероприятия по минимизации рисков, ввести контроль их выполнения и влияния на размер потенциальных и реализовавшихся рисков организации.

Самое главное, что показали внедрения SAS OpRisk Management в России и СНГ, - система позволяет менеджерам увидеть реальную карту рисков и организовать людей, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Небольшие сроки и стоимость внедрения, незначительная зависимость от внешних ИТ-систем и источников данных, ощутимый и наглядный результат для бизнеса - это те критерии, которым должно отвечать любое внедряемое сегодня ИТ-решение. Лидеры рынка систем управления операционными рисками обладают всеми этими характеристиками и поэтому сегодня по праву могут претендовать на то, чтобы быть первым звеном во внедрении корпоративной системы управления рисками в банке.

Единая корпоративная система управления рисками (Enterprise Risk Management, ERM). Для большинства зарубежных кредитных учреждений и практически для всех отечественных построение ERM, при всех огромных преимуществах обладания таким решением, пока остается утопией.

Причин здесь несколько. Во-первых, необходимость создания корпоративного хранилища данных (ХД), в которое должна собираться, очищаться и приводиться к общему знаменателю информация по всем видам финансовых инструментов, операций, клиентов. Для тех, кто, несмотря на все сложности, уже построил такое хранилище, значительную сложность представляет разработка адекватной методологии риск-менеджмента, позволяющей увязать все риски организации в единое целое. При этом важно оценивать не риски в отдельности, а рассчитывать доходность с учетом рисков по отдельным направлениям бизнеса и по всему банку в целом.

Очевидно, что сегодня, в условиях общего сокращения финансирования, интерес к глобальным проектам снижается. Страдает от этого и идея ERM. Тем не менее, ряд факторов «работает» на то, чтобы не откладывать создание корпоративной системы управления рисками до лучших времен. Во-первых, для тех, кто уже внедрил корпоративное ХД или заканчивает такое внедрение, построение на его основе ERM позволит существенно ускорить возврат инвестиций от проекта по ХД, а для ИТ - получить внутри банка влиятельного заказчика, на поддержку которого можно опереться при обсуждении и согласовании бюджета поддержки и развития ХД. Во-вторых, многие банки продолжают реализацию отдельных компонентов комплексной системы управления рисками (операционные, кредитные риски, ликвидность) и уже имеют два и более работающих компонента.

Объединение даже двух компонентов в рамках единого ERM-решения уже позволяет получить более близкую к реальной картину рисков. Например, рассчитывать разрывы ликвидности с учетом вероятности дефолта по предстоящим к погашению договорам и ценным бумагам, а также возможных потерь от колебаний валютных курсов и котировок финансовых инструментов. Учет этих особенностей позволит менеджерам банка избежать принятия излишних рисков и с большей вероятностью гарантировать доходность бизнеса и достаточность капитала для покрытия непредвиденных рисков в случае их возникновения.

Юлий ГОЛЬДБЕРГ, директор по работе с финансовым сектором компании SAS Россия/СНГ

Основные риски бизнеса, с которыми может столкнуться каждый владелец бизнеса, разделяют на две категории: систематические и несистематические. Развитие способов анализа рисков производится для каждой из категорий. Понятие риска опирается на опасность потерь в результате разнообразных причин. Современные источники указывают, что предпринимательский риск – одна из ключевых позиций, которая должна быть рассмотрена на этапе .

Характеристика предпринимательского риска объективирована неопределенностью внешней среды по отношению к предпринимателю (компании).

Виды рисков

Сложность классификации предпринимательских рисков определяется их разнообразием. Потенциальные риски в бизнес-плане любой компании бывают определены различными факторами: как текущей операционной деятельностью, так и стратегической, долгосрочной.

Существуют категории рисков, которые оказывают воздействие на все виды предпринимательской деятельности, и есть специфические риски, оказывающие влияние лишь на определенные сферы деятельности.

Специфические риски присущи производственной, торговой, банковской, страховой деятельности. Успешный проект должен анализировать их системно, чтобы ведение деятельности имело минимальный риск для развития среднего бизнеса. Далее расскажем, что собой представляет классификация предпринимательских рисков.

Специфические риски присущи производственной, торговой, банковской, страховой деятельности.

О классификации

Внешние и внутренние

В рамках осуществления предпринимателем бизнес-процессов риски делятся на внешние и внутренние.

К внешним относят риски, на которые компания не может оказывать влияние, только предугадать:

• Стихийные бедствия.
• Забастовки работников.
• Военные действия в стране.
• Изменения в системе законодательства и налогообложения.
• Национализация.
• Введение ограничений на финансово-кредитном рынке.

Внутренние риски возникают внутри компании. К ним относят низкий уровень квалификации работников, неэффективную систему менеджмента, ошибки в стратегическом планировании и другое.

Краткосрочные и постоянные

Краткосрочные риски возникают только на определенном промежутке времени. Например, риск платежа за поставленные товары существует, пока покупатель не произведет расчет.

Постоянные риски непрерывно угрожают предпринимательской деятельности в конкретном географическом районе или в определенной отрасли экономики (например, риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой).

Допустимые, критические и катастрофические

Угроза полной потери прибыли от проекта или от предпринимательской деятельности считается допустимым видом риска. Критический риск связан не только с потерей прибыли, но и с недополученным объемом предполагаемой выручки (то есть затраты возмещаются за свой счет). Катастрофический риск может привести к банкротству предприятия, потере инвестиций или личного имущества предпринимателя.

Оправданный и неоправданный

С этим вариантом классификации все предельно ясно, не будем на нем останавливаться.

Производственные, коммерческие и финансовые

Производственный риск связан с хозяйственной деятельностью. В производственной деятельности промышленного предприятия выделяют следующие риски:

• Риск полной или частичной остановки предприятия вследствие сбоев при поставке необходимых для обеспечения производства материалов, комплектующих деталей и прочих ресурсов.
• Риск сбыта уже произведенной продукции.
• Риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за отгруженную продукцию.
• Риск отказа покупателя от полученных и оплаченных товаров или услуг.
• Риск срыва заключенных договоров о предоставлении займов, инвестиций или кредитов.
• Ценовой риск.

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предприятием. В эту категорию включаются торговые и транспортные риски, риск конкурентной борьбы.

Финансовый риск связан с финансовой деятельностью и возникает при осуществлении финансовых сделок, исходя из того, что в роли товара выступают капитал, ценные бумаги, валюта (например, валютный, процентный, инвестиционный).

Дополнительно

К систематическим рискам, на которые предприниматель не способен повлиять, относят:

• Политические (нестабильность политической ситуации в стране и социально-экономические сложности).
• Правовые (нестабильное законодательство, при котором сложно делать прогнозы из-за возможности принятия неожиданных законопроектов).
• Экологические, стихийные и другие природные риски.
• Экономические риски связаны с нестабильностью курса валют, изменениями в налоговом и валютном законодательстве.

Несистематические риски – это риски, на которые предприниматель может и должен повлиять частично или устранить их полностью.

Управление рисками

В управлении рисками важным элементом системы является разработка мероприятий по их . Выделяют следующие методы по снижению рисков компании:

Нормативный метод

Подразумевает установление определенных нормативов, лимитов, ограничений на проведение определенных действий:

• Установление предельного объема выпуска продукции.
• Установление предельного объема отгрузки продукции в кредит (с учетом финансового положения потребителей).
• Установление лимитов на привлечение заемных средств.
• Установление лимитов на объем инвестиций в определенную сферу деятельности (по конкретным структурным подразделениям, уровням ответственности).

Страхование

Страхование риска – это передача определенных рисков страховой компании. Может быть использовано страхование работников от несчастных случаев, имущественное страхование (грузов, транспорта, имущества), страхование финансовых рисков, страхование ответственности.

Диверсификация

Диверсификация как метод снижения риска – это расширение предприятия за счет присоединения технологически разнородных сфер деятельности. Для успешного ведения любого вида бизнеса необходимо использовать меры по снижению рисков в совокупности, важно и прогнозировать возможные риски.

Степень допустимых рисков определяется размером основных фондов, объемом производства, уровнем рентабельности. Чем большим капиталом располагает предприятие, тем оно меньше чувствительно к рискам и тем меньше на него влияют неблагоприятные внешние факторы. Главная задача управленца – учитывать потенциальные риски в , чтобы в дальнейшем они не стали неприятным сюрпризом.

Перечень актуальных рисков, которыми действительно управляют, как правило, колеблется в пределах 10 – 20 на проект. В этот список попадают наиболее «актуальные» риски.

В работе «Вальсируя с медведями» выделены 5 наиболее распространенных рисков, из-за которых происходит большинство расхождений между планом и реальным ходом проекта:

1. внутренние изъяны календарного планирования;

2. изменение требований;

3. текучесть кадров;

4. нарушение спецификаций;

5. низкая производительность.

Рассмотрим наиболее распространенный риск «Изъяны календарного планирования». Он появляется из-за изъянов процесса планирования бюджета времени и средств. Ошибки календарного планирования состоят в неправильной оценке размеров продукта, который предстоит создать: могут быть упущены какие-либо работы, переоценка размера работ, оказавшаяся в плане, редко оказывается достаточной, чтобы компенсировать недооценку. Оценки календарного планирования основаны всего лишь на требованиях заказчика и чаще всего расходятся с итоговым сроком выполнения проекта. Когда календарное планирование строится без учета размера продукта, весьма вероятен перерасход времени на 50-80%.

Компании, которые прилагают усилия для определения размера продукта, могут сократить влияние ошибок календарного планирования до 15% и менее. Соответственно, заложен необходимый резерв времени, который высчитывается всё более точно с учетом опыта предыдущих проектов.

Ключевой момент в данном риске состоит в том, что когда проект не укладывается в график, то это происходит несмотря на работу разработчиков, а не благодаря ей.

Риск «Изменение требований» возникает в связи с тем, что область деятельности заказчика не остается статичной за время создания программного обеспечения. Она будет изменяться со скоростью, диктуемой рынком и собственными темпами технологического развития, а, следовательно, меняются и желания заказчика относительно проекта. С точки зрения проекта, эти изменения всегда являются раздуванием требований. Даже удаление того, что уже создано - своего рода раздувание, поскольку требует дополнительной работы.

На основании различных крупных проектов был сделан вывод о том, что размер разумно ожидаемых изменений составляет менее 1% в месяц. Компания-разработчик ПО должна предполагать такую возможность и иметь соответствующие ресурсы для удовлетворения изменений требований.

Следующим риском является «Текучесть кадров».

Оценка текучести кадров основана на следующих данных:

Средний процент текучести технического персонала в компании;

Оценка общих потерь времени при найме для каждой замены;

Общие потери времени - число месяцев, которое потребуется нанятому работнику на достижение того же уровня производительности, который был у замененного им работника. Обычно это время составляет от 2 месяцев на самых простых позициях в IT-отделах до 24 месяцев для компании, производящей очень сложные приложения. Длина этого периода зависит от того, насколько сложна область и насколько она отличается от опыта и навыков, наличие которых можно ожидать от начинающего разработчика.

Четвертый риск «Нарушение спецификаций» дискретный, если он реализуется, то это почти всегда губительно для проекта. Нарушение спецификаций относится к краху процесса переговоров по установлению требований, которые идут в начале проекта.

Распространенной попыткой «решения» проблемы является оттягивание решения, маскировка и утаивание проблемы с помощью двоякой трактовки спецификации.

Хотя возможно описать (специфицировать) продукт двусмысленно, но невозможно создать продукт неоднозначным. В итоге приходится столкнуться с отложенными проблемами, и конфликт разгорается вновь. В худшем случае это происходит на очень поздней стадии проекта, когда потрачены почти все отведенные на проект ресурсы (деньги и время). Проект очень уязвим в этой стадии, и отказ любой из сторон поддерживать его может привести к быстрому прекращению.

Нарушение спецификаций проявляется и в случае, когда недовольные участники проекта перегружают проект все большим и большим количеством функций. Такого рода «заваливание» обычно происходит в конце работы по анализу и приводит к невозможности договоренности по спецификациям.

Проявление этого риска вероятно в любом проекте, пока не происходит четкого прекращения прений по поводу спецификаций. После чего риск можно убрать.

Следующим риском является «Низкая производительность».

Команды разработчиков могут отличаться производительностью, но, в целом, скорость работы одинакова, если не подвержена влиянию других рисков. Однако для очень малых команд это неверно. Например, команда из одного человека подвержена куда большему воздействию низкой или высокой производительности.

Сбалансированный риск, вроде низкой или высокой производительности, просто вносит шум в процесс. Он расширяет диапазон неопределенности без сдвига среднего ожидаемого показателя, в каком бы то ни было направлении.

Данные риски можно использовать для оценки того, был ли процесс управления рисками осуществлен разумно. Если пять вышеперечисленных рисков не были учтены, то вряд ли можно говорить об управлении рисками.

Нужно ли?

Примеры стратегических рисков:

Финансовые риски:

Операционные риски:

Риски опасностей:

Понятие позитивного риска

Ключевой особенностью рассмотрения рисков в современном понимании риск-менеджмента является разделение рисков на позитивные и негативные.

Позитивные риски связаны с возможностями для развития компании, негативные - с препятствиями на пути этого развития. Оба вида рисков взаимосвязаны, так как неиспользование возможностей позитивного риска ведет к негативному риску.

Компания может игнорировать позитивные риски и упустить возможности, допуская следующие ошибки:

1. Избегание возможности. Нередко руководители, видя угрозу, опасаются думать о том, что она может коснуться их бизнеса. Избегание негативного риска ведет за собой потерю возможности.

2. Невозможность отказа от старых и проверенных продуктов, процессов и т.д. Даже если руководитель понимает, что появившаяся технология или другие изменения на рынке могут оказать на его бизнес серьезное влияние, он порой отказывается делать что‑либо, потому что не желает ничего менять в своей компании. Иногда это приводит к курьезным ситуациям, когда все игроки на рынке вкладывают деньги в новую технологию, ставшую уже стандартом в отрасли, и только одна компания не хочет изменяться.

3. Избегание денежных затрат. Несмотря на перспективность нового решения, компания не желает вкладывать средства в новую технологию и вместе с тем теряет рыночную долю.

Каждое управленческое действие имеет как позитивные, так и негативные риски. В случае проектов целесообразно разделить возможные позитивные и негативные последствия на денежные и временные. Кроме того, необходимо оценить приемлемость негативного риска и его критичность для конкретного управленческого решения.

Например, при принятии решения о реорганизации необходимо учесть не только позитивные возможности повышения прозрачности системы управления, но и негативные риски, связанные с отторжением преобразований и снижению производительности труда на достаточно длительный период.

Если негативные риски не являются критичными для отказа от проекта, то для сравнения проектов сначала необходимо определить сумму математических ожиданий для каждого из них. При этом математическое ожидание рисков должно быть рассчитано как в денежном, так и во временном выражении. После этого необходимо внести изменения в расчеты проектов путем простого добавления денежного математического ожидания к итоговому финансовому показателю эффективности, а временное - к продолжительности проекта.

Положительное математическое ожидание от рисков может возникать в результате реализации позитивных рисков.

Учет рисков на основании математического ожидания, положительного для позитивных рисков и отрицательного для негативных, может изменить приоритеты при принятии решений на основании ключевых показателей.

? (Надо ли, не ИТ сфера)Примеры позитивных рисков в противовес негативным:

Производство нового продукта. Маркетологи оценивают потенциал нового продукта и на основании цены и его ожидаемых потребительских свойств рассчитывают ожидаемые продажи. Однако новый продукт может как «провалиться», так и «выстрелить». Соответственно, провал продукта будет негативным, а успешность - позитивным риском. Вероятность и последствия каждого такого риска можно рассчитать и учесть при принятии решений.

При внедрении системы внутреннего контроля обычно рассматривается позитивный риск сокращения расходов. Однако необходимо рассматривать и негативные риски изменения процедур, связанные с их замедлением: несвоевременное принятие решения, увеличение трудозатрат и т.д. Поэтому результат усиления внутреннего контроля может быть как позитивным, так и негативным.

Существует перечень проблем, принятие решений по которым с учетом рисков показало свою максимальную эффективность. К ним относятся следующие решения:

· Выбор из стратегических альтернатив развития компании. Грамотно проведенная оценка рисков позволяет отказаться от заведомо рисковых вариантов с малой доходностью. Кроме того, в зависимости от стратегии компания может войти либо в наименее рисковые, либо в потенциально максимально доходные проекты. Кроме того, при выборе из существующих альтернатив развития, необходимо максимально учитывать стратегические риски, угрожающие компании в настоящее время.

· Любое осуществление инвестиций. Например, выбор технологий, территориальное размещение производств, обеспечение безопасности промышленных объектов и т.д.

· Покупка бизнеса. Позитивные риски при покупке бизнеса - возможность достижения синергетического эффекта (сокращение персонала, оптимизация логистики, снижение затрат на закупку сырья и материалов) и увеличения доли рынка. Негативные риски - это снижение показателей покупаемого бизнеса, внутренняя конкуренция, невозможность интеграции разных корпоративных культур и пр. Отсутствие при принятии решения о покупке бизнеса рассмотрения рисков такой покупки может привести как к невыгодной для компании покупке, так и к отказу от дальнейшего развития.

· Региональная экспансия и экспансия на другие рынки. Очевидно, что такого рода расширение деятельности имеет как позитивные, так и негативные риски. Рассмотрение региональной специфики может показать неожиданные результаты: даже в рамках одной области в некоторых районах развитие возможно без проблем, а в некоторых - вообще невозможно. Кроме того, рассмотрение вариантов может изменить стратегию: в каком-то регионе компания может развиваться сама, а в каком-то - наоборот: приобрести потенциального конкурента и обеспечить захват рынка в течение полугода.

Жизненный цикл риска

Риск существует с момента возникновения замысла проекта. Соответственно, жизненный цикл риска зависит от этапа управления проектом.

Планирование управлением рисками – первый из этапов управления рисками проекта, который определяет методологию управления рисками для компании и подтверждает факт того, что управление рисками проводится в данной компании. Данный этап производится также с момента возникновения замысла проекта.

Следующим этапом жизненного цикла риска является его идентификация. Аналогично, существует этап идентификации рисков в процессе управления проектом. Он состоит в определении рискового события и заведении карточка риски, куда вносится вся информация, необходимая для управления риском.

Риски объединяются в реестр и подвергаются оценке на этапах качественного и количественного анализа рисков проекта. В реестре они могут классифицироваться по:

Источникам рисков;

Этапам жизненного цикла проекта;

Этапам жизненного цикла продукта;

Типу риска.

Обычно, риски оцениваются по трем основным факторам: вероятность возникновения, степень оказываемого воздействия и влияние на срок выполнения проекта. Консолидированная оценка жесткости риска определяется перемножением коэффициентов вероятности, воздействия и срочности.

Система рейтингов рисков отображается в виде матрицы воздействия и помогает руководить реагированием на риски. Например, для рисков, оказывающих в случае наступления негативное воздействие на цели проекта, необходимы предупреждающие действия и агрессивная стратегия реагирования. Для угроз в зоне низкого риска предупреждающие действия могут не потребоваться. Достаточно того, что они помещены в список для наблюдения или добавлены в резерв на возможные потери.

То же самое касается и благоприятных возможностей: те, которые легко достижимы и обещают наибольшую выгоду, должны иметь наивысший приоритет. За благоприятными возможностями в зоне низкого риска следует установить наблюдение.

При работе с рисками используются следующие стратегии на этапе планирования реагирования на риски:

✔ Избежание рисков - выбрать такое проектное решение или альтернативу, которое исключит рисковое событие, например внести в контракт положения, которые позволят создать более благоприятные условия выполнения проекта.

✔ Передача рисков - передать рисковое событие через контракт, например, третьей стороне. Страхование рисковых событий в страховых компаниях

✔ Смягчение рисков -предпринять меры, чтобы снизить вероятность риска и/или уменьшить степень его воздействия.

Так как меры, принимаемые в отношении одних рисков, могут воздействовать на другие и даже порождать новые, то необходимо проводить анализ взаимодействия рисков и мер реагирования на них. Согласно сделанным выводам формируется план мероприятий по снижению вероятности риска или его неблагоприятного влияния на проект. Далее определяются точки целесообразного мониторинга риска и критерии эффективности проведенного мероприятия.

В процессе контроля проводится анализ результатов выполнения запланированных по каждому риску мероприятий, их воздействие на риск и весь проект в целом.

Жизненный цикл риска завершается с завершением проекта или его фазы, включающей данный риск.

Рассмотрим детальнее каждый из процессов управления рисками в контексте управления проектом.

Планирование управления рисками

Планирование управления рисками представляет собой процесс определения порядка осуществления действий по управлению рисками в рамках проекта. Тщательное и подробное планирование повышает вероятность успеха пяти остальных процессов управления рисками. Планирование управления рисками определяет тип управления рисками, уровень затрат в зависимости от важности проекта для организации. Процесс планирования управления рисками должен начинаться, как только появляется замысел проекта, и должен быть завершен на ранних стадиях планирования проекта планирование управления рисками:

1. Описание содержания проекта, которое определяет возможности, связанные с проектом и его результатами, а также устанавливает рамки того, насколько значительными могут оказаться усилия по управлению рисками.

2. План управления стоимостью проекта определяет порядок составления отчетов по бюджетам рисков, возможным потерям и управленческим резервам, а также порядок предоставления доступа к ним.

3. План управления расписанием определяет порядок составления отчетов по возможным потерям расписания и порядок их оценки.

4. План управления коммуникациями проекта определяет взаимодействия во время проекта, а также сотрудников, выполняющих функции по распространению информации о рисках и управлению ими.

5. Факторы среды предприятия включают с себя некоторую информацию об управлении рисками: отношение к рискам и готовность принимать риски определенного уровня.

· Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс планирования управления рисками: категории рисков, общие определения понятий и терминов, форматы описания рисков, стандартные шаблоны, роли и ответственности, уровни полномочий для принятия решений, накопленные знания и реестры заинтересованных сторон проекта.

Инструменты и методы, используемые на данном этапе:

1. Совещания по планированию и анализу, проводимые командами проектов проводят для разработки плана управления рисками. В совещаниях могут принимать участие менеджер проекта, отдельные члены команды проекта и заинтересованные стороны проекта, другие лица.

На таких совещаниях составляются высокоуровневые планы действий по управлению рисками, разрабатываются элементы стоимости и запланированные действия по управлению рисками, которые включаются в бюджет и расписание проекта. Могут определяться или пересматриваться подходы к использованию резервов на возможные потери и рисков. Распределяется ответственность по управлению рисками. Имеющиеся в организации общие шаблоны, касающиеся категорий рисков и определения терминов, адаптируются к конкретному проекту с учетом его специфики.

Выходом процесса управления рисками является:

План управления рисками, который включает в себя следующие элементы:

· Методология – определение подходов, инструментов и источников данных, которые могут использоваться для управления рисками в данном проекте.

· Роли и ответственности. Определение руководящих и вспомогательных членов команды, а также членов команды, отвечающих за управление рисками, для каждого вида операций и разъяснение их ответственности.

· Разработка бюджета. Назначение ресурсов и оценка средств, необходимых для управления рисками, а также разработка процедур по использованию резерва на возможные потери.

· Определение сроков. Определение сроков и частоты выполнения процессов управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта, разработка процедур по использованию резервов расписания на возможные потери, а также определение действий по управлению рисками, которые будут включены в расписание проекта.

· Категории рисков. Определение структуры, на основании которой производится систематическая и всесторонняя идентификация рисков с нужной степенью детализации. Организация может использовать разработанную заранее схему категоризации типичных рисков, которая может принимать форму простого списка категорий или оформляться в виде иерархической структуры рисков.

· Определения вероятности возникновения рисков и их воздействий. Качественный анализ рисков предполагает определение различных уровней вероятности возникновения рисков и их воздействий. Общие определения уровней вероятности и воздействия адаптируются к конкретному проекту в ходе процесса планирования управления рисками и используются затем в ходе процесса качественного анализа рисков.

· Матрица вероятности и воздействия. Приоритеты между рисками расставляются в соответствии с их вероятными последствиями, которые могут оказывать воздействие на цели проекта. Типичным способом расположения рисков по приоритету является использование таблицы соответствия или матрицы вероятности и воздействия.

· Готовность заинтересованных сторон проекта принимать риски. В ходе процесса планирования управления рисками готовность заинтересованных сторон проекта принимать риски может корректироваться.

· Формат отчетности. Содержит определение, каким образом производится документирование, анализ и обмен информацией о результатах процессов управления рисками.

· Отслеживание. Документирует порядок регистрации всех операций по рискам для целей данного проекта, а также для будущих проектов. Документирует, в каких случаях и каким образом будет проводиться аудит процессов управления рисками.

Идентификация рисков

Идентификация рисков - это процесс по выявлению и фиксации рисков, которые могут оказать влияние на успех проекта. Необходимо регулярно повторять идентификацию рисков на всем протяжении жизненного цикла проекта для того, чтобы выявить ранее упущенные риски. Качество идентификации также может быть улучшено, если выполнять следующие требования:

· привлекать к процессу идентификации рисков менеджеров из других проектов, заказчиков, пользователей, независимых экспертов, участников проектной команды и т. Д.;

· использовать для идентификации рисков различные методы;

· изучать отчеты и проектную документацию ранее реализованных ИТ-проектов.

Входами данного процесса являются:

1. План управления рисками, а именно, схема распределения ролей и ответственности, резерв на действия по управлению рисками, предусмотренный в бюджете и расписании, а также категории рисков.

2. Оценка стоимости операций. Она предоставляет количественную оценку наиболее вероятной стоимости выполнения запланированных операций и выражается в виде диапазона, ширина которого указывает на степень риска.

3. Оценка длительности операций. Пересмотр оценки длительности операций полезен при определении рисков, связанных с временными ограничениями операций или всего проекта.

4. Базовый план по содержанию, в котором указаны допущения проекта. Неопределенность в допущениях проекта следует рассматривать в качестве потенциального источника возникновения рисков проекта.

Также план по содержанию включает ИСР, она способствует пониманию потенциальных рисков как на микро, так и на макроуровне.

5. Реестр заинтересованных сторон проекта. Ключевые заинтересованные стороны проекта смогут принять участие в процессе идентификации рисков.

6. План управления стоимостью. Конкретный для каждого проекта подход к управлению стоимостью в силу своего характера или структуры может создавать или снижать риски.

7. План управления расписанием. Конкретный для каждого проекта подход к управлению расписанием в силу своего характера или структуры может создавать или снижать риски.

8. План управления качеством, который также в силу своего характера или структуры может создавать или снижать риски.

9. Документы проекта:

· журнал допущений;

· отчеты об исполнении работ;

· отчеты об освоенном объеме;

· сетевые диаграммы;

· базовые планы;

· другая проектная информация.

10. Факторы среды предприятия:

· бенчмаркинг (процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы);

· промышленные исследования;

· отношения к рискам.

11. Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс идентификации рисков:

· проектные архивы;

· элементы управления процессами проекта и организации;

· шаблоны описаний рисков;

· накопленные знания.

Инструментами по идентификации рисков является:

· Анализ документации по проекту, включая планы, допущения, архивы предыдущих проектов, контракты и другие источники. Качество планов, а также согласованность планов и их соответствие требованиям и допущениям проекта могут служить показателями возможности рисков в проекте.

· Метод «мозгового штурма». Известный метод, заключающийся в генерации разнообразных идей и их последующей фиксации, а затем выборе наиболее подходящих из имеющегося списка, подключая критическое мышление в противовес креативному мышлению, используемому в фазе генерации идей;

· Метод Делфи. Данный метод предполагает, что эксперты по вопросам рисков проекта принимают в нем участие анонимно. С помощью опросного листа ведущий собирает идеи о важных рисках проекта. Составляются резюме ответов, которые потом возвращаются экспертам для дальнейших комментариев. Консенсус может быть достигнут за несколько циклов данного процесса. Метод Делфи помогает преодолеть необъективность в оценке данных и устраняет избыточное влияние отдельных лиц на результат работы;

· Проведение опросов среди опытных участников проекта, заинтересованных сторон проекта или экспертов в этой области может способствовать идентификации рисков.

· SWOT -анализ (рассмотрение слабых и сильных сторон, возможностей и рисков предприятия) моделирует имеющееся и потенциальное положение компании в зависимости от заданных слабых и сильных сторон, а также внешних возможностей и рисков. Он выделяет ключевые компоненты маркетинговой информации из огромного количества данных маркетингового аудита. Это позволяет компании выявить внешние возможности и риски и сопоставить их со своими сильными и слабыми сторонами.

SWOT-анализ является основой для определения целей и стратегий, и должен проводиться на нескольких уровнях: организации, каждого основного сегмента рынка, каждого основного товара/услуги, а также конкурентной борьбы. Информация включается в SWOT-анализ в зависимости от ее значимости и вероятности применения;

· Анализ контрольных списков, разработанных на основе исторической информации и знаний, полученных в ходе исполнения предыдущих аналогичных проектов или из других источников информации. Команда должна уделять особое внимание вопросам, которые не нашли своего отражения в контрольном списке. При завершении проекта контрольный список следует пересматривать с целью внесения в него новых накопленных знаний.

· Экспертная оценка. Риски могут быть определены непосредственно экспертами, имеющими соответствующий опыт работы в подобных проектах или сферах бизнеса. Таких экспертов должен определять менеджер проекта и приглашать для рассмотрения всех аспектов проекта. Эксперты могут сообщить о возможных рисках на основе своего предыдущего опыта и областей компетенции. Во время данного процесса необходимо учитывать необъективность экспертов.

· Анализ чувствительности – наиболее иллюстративный метод для рассмотрения степени влияния отдельных факторов на рискованность проекта. Алгоритм действий:

1. выбор параметров проекта, влияние которых необходимо учитывать при анализе значимости совокупного риска;

2. минимальное значение фактора выбирается таким образом, чтобы по экспертной оценке реальное значение фактора могло оказаться равным или меньше этого значения не более чем в 5% случаев;

3. максимальное значение фактора выбирается таким, чтобы по экспертной оценке реальное значение фактора могло оказаться равным или более этого значения не более чем в 5% случаев;

4. производится расчет значений отдельно по каждому фактору от минимального до максимального значения;

5. результаты расчета чувствительности отражаются с помощью диаграммы торнадо и (или) диаграммы паука;

6. в диаграмме торнадо базовое значение платежеспособности отражается в виде толстой вертикальной линии (оси торнадо), а отклонения, возникающие вследствие изменения значений факторов, откладываются вправо и влево от оси и образуют «воронку торнадо»;

7. диаграмма паука отражает характер влияния факторов на результат проекта и представляет собой график. Отложенный на осях «отклонение фактора от базового значения (%) – платежеспособность»

· BPEST-анализ (бизнес, политический, экономический, социальный, технологический) и PESTLE-анализ (политический, экономический, социальный, технологический, юридический, экологический). При применении анализируются риски, связанные с каждым из аспектов, приведенных в названии. По итогам анализа возникает перечень угроз, которые могут помешать достижению целей. PESTLE можно расширить до STEEPLED (PESTLE + образовательный и демографический виды анализа).

· Анализ сценариев. При разработке стратегии развития компании возможны различные сценарии развития. Это связано с каждым из аспектов, причем каждый раздел стратегии должен быть взаимосвязан с другими. Выбрать приемлемый с точки зрения риска вариант позволяет метод анализа сценариев. В нем последовательно рассматриваются все возможные комбинации и анализируются потенциальные риски, которые сопоставляются с ожидаемой доходностью. При выявлении негативных рисков бизнеса используется для определения событий, реализация которых в совокупности приводит к невозможности достижения стратегических целей.

· Рассмотрение каждого бизнес-процесса. Самый эффективный способ для выявления операционных рисков. Основан на том, что все процессы подвергаются подробнейшему изучению на предмет как возможностей для улучшения, так и негативных рисков. Метод трудоемкий, однако без такого рассмотрения существует вероятность пропустить значительное количество операционных рисков.

· Планирование непрерывности бизнеса. Метод основан на выявлении возможных проблем, которые могут привести к кризису, связанному с невозможностью осуществлять деятельность на тех же условиях, что и раньше. Существуют стандарты по планированию непрерывности бизнеса, к примеру, британский BS25999. В нем представлены типовые угрозы: эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, перебои в энергоснабжении, хакерские атаки, терроризм и т.д. Перечень угроз не исчерпывающий, поэтому риск-менеджер должен проанализировать, что именно грозит бизнесу.

· Анкетирование. Самый простой способ выявления рисков, основанный на опросе максимально широкого круга лиц. Может быть эффективен в начале постановки системы управления рисками.

· Другие.

Основные выходы процесса идентификации рисков – это начальные записи в реестре рисков. Подготовка реестра рисков начинается в процессе идентификации рисков, в течение которого реестр заполняется информацией. Затем эта информация становится доступной при осуществлении других процессов, относящихся к управлению проектом и управлению рисками проекта. Реестр состоит из:

· Список идентифицированных рисков.

· Список возможных действий по реагированию. Такие меры реагирования, если они определены во время этого процесса, могут послужить в качестве входов для процесса планирования реагирования на риски.

В реестре рисков каждый из рисков содержит подробное описание. Примерная форма описания риска представлена в таблице 1.1.

Элемент	Назначение
Идентификатор риска	Уникальное имя риска (используется для мониторинга и отчетности)
Источник риска	Общее указание на исходный фактор риска (используется для поиска первопричин)
Условие возникновения риска	Описание существующего условия/причины потенциального убытка (первая часть формулировки риска)
Последствие риска	Описание негативного эффекта, возникающего при реализации риска (вторая часть формулировки риска)
Вероятность риска	Вероятностная величина больше 0, но меньше 100%, указывающая на “шансы” реализации риска
Классификация угрозы риска	Общая характеристика типа воздействия, которое может оказать риск
Угроза риска	Количественная мера угрозы риска. Может представлять собой как денежную величину, так и просто значение из некоторой принятой шкалы оценки угрозы
Ожидаемая величина риска	Общая мера важности риска, принимающая во внимание как вероятность риска, так и его угрозу
Контекст риска	Дополнительная информация, проясняющая природу риска и связанные с ним обстоятельства
Связанные риски	Перечень идентификаторов других рисков, находящихся с данным риском в какой-либо зависимости

Таблица 1.1. Форма описания риска

Качественный анализ рисков

Качественный анализ рисков представляет собой процесс расстановки приоритетов между рисками для дальнейшего анализа или действия с помощью оценки и суммирования вероятности их возникновения и воздействия.

На вход данного процесса поступают:

1. Реестр рисков

2. План управления рисками, а именно, некоторые его элементы: распределение ролей и ответственности в управлении рисками, бюджетом и запланированными операциями по управлению рисками, категории рисков, определение вероятности возникновения и воздействия, матрица вероятности и воздействия и уточненная готовность заинтересованных сторон проекта принимать риски.

3. Описание содержания проекта, позволяющее снизить степень его неопределенности.

4. Активы процессов организации.

Методы, используемые в качественном анализе:

1.Метод экспертных оценок

В своих работах Т. ДеМарко и Т. Листер приводят пример использования качественного метода «диаграмма неопределенности», который позволяет выявить вероятность наступления рискового события на основании экспертной оценки. Используя технику оценки PERT (project evaluation and review technique), Т. ДеМарко и Т. Листер демонстрируют процесс прогнозирования финальной даты завершения проекта. Математический вид PERT представлен формулой:

где Тпр – прогнозируемы результат, Треал – реальный результат, Тпес – пессимистический результат, Топ – оптимистический результат.

2.Оценка вероятности возникновения и воздействия рисков

Вероятность возникновения риска может определяться с помощью качественных методов оценки риска как отношение количества случаев наступления рисковых событий к общему количеству идентифицированных рисков, выявленных в прошлых ИТ-проектах.

Степень влияния риска можно определить, как затраты, которые необходимо понести для усиления или ослабления рискового события с целью успешного завершения проекта.

При качественной оценке степени влияния риска на успех ИТ-проекта принято использовать различные показатели, например, следующие весовые коэффициенты:

· 0,8 - очень высокое влияние рискового события;

· 0,4 - высокое влияние рискового события;

· 0,2 - умеренное влияние рискового события;

· 0,1 - низкое влияние рискового события;

· 0,05 - очень низкое влияние рискового события.

Аналогично весовые коэффициенты могут быть применены для описания вероятности наступления рискового события. В частности, :

· 0,8 - очень высокая вероятность наступления рискового события;

· 0,4 - высокая вероятность наступления рискового события;

· 0,2 - средняя вероятность наступления рискового события;

· 0,1 - низкая вероятность наступления рискового события;

· 0,05 - очень низкая вероятность наступления рискового события.

Для выявления рисков, которые требуют от менеджера оперативного реагирования, часто вычисляется подверженность риску с помощью формулы:

где RE (risk exposure) - подверженность риску; Pr - вероятность наступления рискового события (Probability); Im - влияние рискового события (Impact).

3.Матрица вероятности и воздействия.

Расчет подверженности риску позволяет проводить ранжирование рисков и визуализировать их в виде матрицы вероятности и влияния. Используя данную матрицу, менеджер ИТ-проекта может выявить неприемлемые риски, которые требуют незамедлительных мероприятий, определить приемлемые риски, которые можно не учитывать.

Актуальные риски банковской системы России

В статье рассматриваются актуальные риски развития банковской системы России. Анализируется ситуация в сегменте потребительского и жилищного кредитования, финансирования предприятий, валютные риски банков и их клиентов. Дается обоснованный прогноз дальнейшего развития, обосновывается высокий риск стимулирования кризиса сделками РЕПО с Банком России, предлагаются пути решения проблем.

Ю. С. ЭЗРОХ, кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры банковского дела Новосибирского государственного университета экономики и управления

Бюджет России стабильно дефицитен: в 2012 г. - на 12 млрд руб. (0,02% ВВП), в 2013 г. -310 млрд, (0,5% ВВП) . Такая тенденция сохранится и дальше: дефицит в 2014 г. составит 389,6 млрд руб., в 2015 г. - 796,6 млрд, в 2016 г. -486,5 млрд руб. . Следует отметить, что эти данные не включают объем возмещения Минфином Внешэкономбанку потерь по невозвратным «олимпийским» кредитам (т. е. прямых убытков государства), которые оцениваются примерно в 175 млрд руб. Конечно, многие развитые страны имеют существенно больший дефицит бюджета, а также уровень государственного долга, например США или Япония. Однако такое прямое сравнение не корректно по причине, в первую очередь, разности экономических и валютных потенциалов стран.

Какое отношение это имеет к банковской сфере России? Исходя из непозитивного сценария развития российской экономики, нетрудно предположить ухудшение положения и кредитных организаций, и их клиентов. Однако способно ли это привести к кризису, подобному разразившемуся в 2008 г., или к полномасштабному банковскому коллапсу, как это было в 1998 г.?

Для оценки перспектив развития банковской системы России необходимо иметь ясное представление о ее текущем положении. Если оно неудовлетворительно, масштаб возможного кризиса будет

очень большим; верно и обратное. Чтобы получить обоснованный ответ, нужно сопоставить значения базовых индикаторов в основных сегментах деятельности кредитных организаций.

Рис. 1. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц в 2009-2010 гг. и в 2012-2013 гг. (по РСБУ)

■ нежилищные кредиты 20122013 гг.

нежилищные кредиты 20092011 гг.

Жилищные кредиты 2012- --жилищные кредиты 20092013 гг. 2011 гг. Примечание. Для пунктирных линий даты на оси абсцисс уменьшаются на три года, т. е. январь 2012 г. соответствует январю 2009 г., а сентябрь 2013 г. - сентябрю 2010 г. Источник: Банк России, расчеты автора.

I 22 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №4 2014

АНАЛИТИКА

рис. 2. Доля ипотечных жилищных кредитов по срокам задержки платежей, %

■ с просроченными платежами свыше 180 дней

■ с просроченными платежами от 91 до 180 дней

■ с просроченными платежами от 31 до 90 дней

Сегмент кредитования физических лиц

Темпы роста сегмента банковского потребительского кредитования в 2012-2013 гг. (около 40%) вызывали резкую критику Банка России, неоднократно отмечавшего, что банки принимают на себя слишком большие риски (рис. 1).

Уровень просроченной задолженности по нежилищным кредитам на протяжении последних двух лет имел незначительные колебания - в среднем 5-6%. Сопоставляя современные данные с ретроспективными, необходимо отметить, что уровень просроченной задолженности на 01.04.20091 был ниже, чем сегодня. К тому времени открытая фаза мирового финансового кризиса протекала уже более полугода. Из этого можно сделать логический вывод: в предкризисный период уровень просрочки был существенно меньше текущего, а в настоящее время он сопоставим с показателем на начало-середину банковского кризиса 2008-2009 гг.

Уровень просроченной задолженности по жилищным кредитам стабильно снижается и составляет всего 1%. Это свидетельствует о весьма взвешенной политике по предоставлению ипотечных ссуд, а также эффективной досудебной и судебной работе банков с проблемной задолженностью. В величину просроченной задолженности по российским стандартам отчетности входит только текущая просроченная задолженность, соответственно, более информативной является удельная доля ссуд с длительной просроченной задолженностью (рис. 2).

Уровень напряжения в сегменте ипотечного кредитования за истек-

шие три года имеет устойчивый нисходящий тренд. Доля однозначно проблемных ссуд (длительностью просрочки более 91 дня) составляет на 01.01.2014 всего 2,04%. Это говорит о том, что в наиболее социально «опасном» виде банковского кредитования не накапливаются риски, способные вызвать кризисные явления, подобные тем, которые случились в США в 2006-2007 гг. Напомним, в США при выдаче ипотечных кредитов использовались следующие схемы:

■ SIVA (stated income, verified assets2) - проверка наличия определенной суммы средств и движений по расчетному счету потенциального клиента без контроля уровня дохода, т. е. проверялся лишь сам факт трудоустройства;

■ NIVA (no income3, verified assets) - без проверки факта трудоустройства клиента;

■ NINA (no income, no assets) -ориентируясь исключительно на кредитные рейтинги, оказавшиеся впоследствии фикцией.

Итог - массовые невозвраты, изъятие жилой недвижимости и безуспешные попытки банков продать ее на свободном рынке, что вызвало его стагнацию. В России такой кредитный «либерализм» не практикуется - в этом легко убедиться, ознакомившись с кредитными предложениями ведущих ипотечных банков. Таким образом, низкий уровень просрочки ипотечных ссуд в России не может выступать катализатором кризиса.

Для неипотечных ссуд доля однозначно проблемных, по данным Банка России, составляет 2,172,18% величины просроченной задолженности, т. е. примерно 5% от общего ссудного портфеля. Это немало, однако в развитых странах

1 Более ранние данные по кредитованию физических лиц на сайте Банка России отсутствуют.

2 В пер. с англ. - указанные доходы, проверенные активы.

3 В пер. с англ. - без дохода.

Abstract. The article discusses the prospects of development of the banking system in Russia "afteralimpic" period. The author analyzes the situation in the consumer segment, housing loans, corporate financing, foreign exchange risks of banks and their clients, on the basis of which is given a reasonable prediction. The article explains the high risk of inducing crisis repo transactions with the Bank of Russia there are ways to solve problems.

Keywords. Banking system, the banking crisis, the bank, the prospects of the banking system. ключевые слова. Банковская система, банковский кризис, банк, перспективы банковской системы.

№4 2014 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 23 I

банки также несут значительные потери от невозврата кредитов, например, доля безнадежных неипотечных ссуд в Великобритании в 2011 г. составила 3,77% .

Исходя из того, что в 20082009 г. значение уровня просроченной задолженности было существенно выше (на 40%), и банки смогли справиться с такой ситуацией, на наш взгляд, нельзя говорить о сегменте кредитования физических лиц как об основном источнике нового банковского кризиса.

Сегмент кредитования юридических лиц

Сегмент финансирования предприятий влияет на состояние всей банковской системы России сильнее, чем розничный сегмент. Это обусловлено масштабами совокупного ссудного корпоративного портфеля. Если на 01.01.2014 физические лица были должны банкам 9,9 трлн руб., то юридические лица - 22,2 трлн. Насколько сложна ситуация с возвратностью средств в этом сегменте (рис. 3)?

Как и в сегменте кредитования физических лиц, удельная доля просроченной ссудной задолженности предприятий в рублях в настоящее время выше, чем в начале-середине кризиса 2008-2009 гг. Хотя показатель имеет тенденцию к незначительному уменьшению (с 5,39 до 4,80%), однако его значение существенно выше, чем на 01.04.2009 (3,78%), когда наступил пик кризиса. Учитывая восходящий тренд, можно предположить, что в докризисный период удельная доля просрочки не превышала 2-2,5%, что намного меньше текущих значений.

Анализ сегмента кредитования юридических лиц позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, доля проблемной задолженности довольно велика, что усугубляется большим объемом кредитного портфеля, а соответственно, и масштабом возможных проблем в отечественной банковской системе. Во-вторых, доля просроченной задолженности имеет тенденцию к небольшому сокращению. При сохранении стабильности в течение 1-2 лет возможно постепенное уменьшение показателя до «нор-

Рис. 3. Динамика доли просроченной задолженности юридических лиц в 2009-2010 гг. и в 2012-2013 гг. (по РСБУ)

в рублях 2012-2013 гг.

В рублях 2009-2011 гг.

-■-в ин. валюте и драг. мет. --в ин. валюте и драг. мет.

2012-2013 гг. 2009-2011 гг.

Примечание. Для пунктирной линии даты на оси абсцисс уменьшаются на три года.