Индекс Херфиндаля - Хиршмана - это показатель уровня монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником.

(англ. HHI - Herfindahl-Hirschman index ) в литературе встречается также как индекс Герфиндаля-Гиршмана , позволяет оценить уровень монополизации конкретного рынка. Поэтому в ряде стран (в частности в США) он используется как показатель, определяющий необходимость получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой.

Ниже приведены: формула, оценочные возможные значения этого индекса, в зависимости от уровня монополизации рынка.

Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана

Si - доля каждого конкретного участника рынка

Таким образом, индекс Герфиндаля-Гиршмана равен сумме квадратов процентных долей каждого участника рынка.

Разумеется, крайне редко встречается ситуация, когда можно четко определить абсолютно всех участников рынка и их рыночные доли. Поэтому, для практического применения в формуле учитываются самые крупные игроки в порядке убывания их рыночной доли (влияния). Как это будет видно из следующего раздела, игроки с крайне низкими значениями рыночной доли не оказывают существенного влияния на подсчет значения индекса. То есть, для практического расчета значения индекса Херфиндаля-Хиршмана нужно взять сначала, самого крупного игрока, потом более мелкого, и продолжать его расчет до тех пор, пока значение индекса перестанет существенно изменяться.

Оценка значения индекса HHI

Если бы нам нужно было складывать не квадраты процентных долей рынка, а лишь их обычные процентные значения, разумеется, как бы рынок не распределялся между участниками, мы все равно бы получали в итоге 100%. А вот при возведении каждой доли в квадрат, ситуация будет выглядеть радикально иным образом.

Покажем это на примере:

Если предположить, что мы находимся на рынке идеальной конкуренции, все продавцы имеют одинаковую долю рынка, например, 1% (соответственно, их 100). То значение индекса будет равно:

1 2 х 100 = 100

Теперь уменьшим количество участников в два раза. То есть 50 участников и 2% рынка у каждого.
2 2 х 50 = 200

Как видим, уровень монополизации рынка вырос.

Выполним тот же самый расчет для 25 участников и 4% рынка для каждого

4 2 х 25 = 400

При олигополистической ситуации, например 10 частников и 10% рынка, значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составит

10 2 х 10 = 1000

Как видим, при арифметическом сокращении числа участников рынка значение HHI растет в геометрической прогрессии.

Каково же максимальное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана ?

Определить его несложно. Разумеется, это состояние полной и абсолютной монополии - на рынке присутствует один участник с долей рынка 100%.

Откуда:
100 2 х 1 = 10000

Таким образом, максимальное теоретическое значение индекса HHI (индекса Херфиндаля-Хиршмана) составляет 10 000.

Сегментирование рынков по уровню монополизации

Возвращаясь к практике применения антимонопольного законодательства в США, примем во внимание, что американский законодатель считает, что при значении HHI < 1000 рынок является свободным и регулирование слияний и поглощений не требуется. При уровне HHI > 1000 - в силу вступают контролирующие органы и необходимо получение разрешения от правительственных органов. А в случае, если HHI превышает 1800 - рынок считается высокомонополизированным и по каждому случаю такому случаю проводится разбирательство для принятия решения.

В принципе, классификация по уровню конкуренции может быть любой. Однако, основываясь на нашем примере, выведем три основные группы:

I группа - рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) (монополистические рынки) 1 800 < HHI < 10 000
II группа – рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) (олигополистические рынки) 1 000 < HHI < 1 800
III тип – рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) (конкурентные рынки) HHI < 1 000

Что такое «Индекс Херфиндаля-Хиршмана - HHI»

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является общепринятой мерой концентрации рынка. Он рассчитывается путем возведения в квадрат доли рынка каждой фирмы, конкурирующей на рынке, а затем суммирования полученных чисел и может варьироваться от близкого к нулю до 10 000. Министерство юстиции США использует HHI для оценки потенциальных проблем слияния.

BREAKING DOWN "Индекс Херфиндаля-Хиршмана - HHI"

Чем ближе рынок к монополии, тем выше концентрация рынка (и тем ниже его конкуренция). Если, например, в отрасли была только одна фирма, эта фирма имела бы 100% долю рынка, а HHI равнялась бы 10 000, указывая на монополию. Если бы существовали тысячи фирм, конкурирующих друг с другом, каждый из них имел бы почти 0% доли рынка, а HHI был бы близок к нулю, что свидетельствует о почти идеальной конкуренции.

Министерство юстиции США рассматривает рынок с HHI менее чем на 1 500, чтобы стать конкурентным рынком, HHI - от 1 500 до 2 500, - это рынок с умеренной концентрацией и HHI 2, 500 или более, чтобы быть высококонцентрированным рынком. Как правило, слияния, которые увеличивают HHI более чем на 200 пунктов на высококонцентрированных рынках, поднимают проблемы антимонопольного характера, поскольку предполагается, что они увеличивают рыночную власть в соответствии с разделом 5. 3 Руководства по горизонтальному слиянию, совместно выпущенного департаментом и федеральным Торговая комиссия (FTC).

Расчеты индекса индекса Херфиндаля-Хиршмана

Расчеты HHI рассчитываются путем определения доли рынка каждой фирмы в отрасли, ее возведения в квадрат и суммирования результата:

HHI = s1 ^ 2 + s2 ^ 2 + s3 ^ 2 + ... + sn ^ 2 (где s - доля рынка каждой фирмы, выраженная как целое число, а не десятичная)

Рассмотрим следующую гипотетическую отрасль с четырьмя компаниями:

Фирма одна рыночная доля = 40%

Фирма две доли на рынке = 30%

Фирмы три доли на рынке = 15%

Фирма четыре доли рынка = 15%

HHI рассчитывается как:

HHI = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 = 1, 600 + 900 + 225 + 225 = 2, 950

Это считается высококонцентрированной отраслью, как и ожидалось, поскольку существует всего четыре фирмы. Но число фирм в отрасли не обязательно указывает на то, что концентрация на рынке, поэтому расчет HHI важен. Например, предположим, что в отрасли есть 20 фирм. Фирма имеет рыночную долю в 48. 59%, а каждая из 19 оставшихся фирм имеет долю рынка в 2,71%.HHI будет ровно 2, 500, что указывает на высококонцентрированный рынок. Если бы фирма номер один имела рыночную долю в 35. 82%, и каждая из оставшихся фирм имела 3. 38% долю на рынке, то HHI составляла бы ровно 1 500, что указывало бы на конкурентный рынок.

Индекс Херфиндаля - Хиршмана - это показатель уровня монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. HHI - Herfindahl-Hirschman index) в литературе встречается также какиндекс Герфиндаля-Гиршмана, позволяет оценить уровень монополизации конкретного рынка. Поэтому в ряде стран (в частности в США) он используется как показатель, определяющий необходимость получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой. Ниже приведены: формула, оценочные возможные значения этого индекса, в зависимости от уровня монополизации рынка. Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана где: Si - доля каждого конкретного участника рынка Таким образом, индекс Герфиндаля-Гиршмана равенсумме квадратов процентных долей каждого участника рынка. Разумеется, крайне редко встречается ситуация, когда можно четко определить абсолютно всех участников рынка и их рыночные доли. Поэтому, для практического применения в формуле учитываются самые крупные игроки в порядке убывания их рыночной доли (влияния). Как это будет видно из следующего раздела, игроки с крайне низкими значениями рыночной доли не оказывают существенного влияния на подсчет значения индекса. То есть, для практического расчета значения индекса Херфиндаля-Хиршмана нужно взять сначала, самого крупного игрока, потом более мелкого, и продолжать его расчет до тех пор, пока значение индекса перестанет существенно изменяться. Оценка значения индекса HHI Если бы нам нужно было складывать не квадраты процентных долей рынка, а лишь их обычные процентные значения, разумеется, как бы рынок не распределялся между участниками, мы все равно бы получали в итоге 100%. А вот при возведении каждой доли в квадрат, ситуация будет выглядеть радикально иным образом. Покажем это на примере: Если предположить, что мы находимся на рынке идеальной конкуренции, все продавцы имеют одинаковую долю рынка, например, 1% (соответственно, их 100). То значение индекса будет равно: 1 2 х 100 = 100 Теперь уменьшим количество участников в два раза. То есть 50 участников и 2% рынка у каждого. 2 2 х 50 = 200 Как видим, уровень монополизации рынка вырос. Выполним тот же самый расчет для 25 участников и 4% рынка для каждого 4 2 х 25 = 400 При олигополистической ситуации, например 10 частников и 10% рынка, значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составит 10 2 х 10 = 1000 Как видим, при арифметическом сокращении числа участников рынка значение HHI растет в геометрической прогрессии. Каково же максимальное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана? Определить его несложно. Разумеется, это состояние полной и абсолютной монополии - на рынке присутствует один участник с долей рынка 100%. Откуда: 100 2 х 1 = 10000 Таким образом, максимальное теоретическое значение индекса HHI (индекса Херфиндаля-Хиршмана) составляет 10 000. Сегментирование рынков по уровню монополизации Возвращаясь к практике применения антимонопольного законодательства в США, примем во внимание, что американский законодатель считает, что при значении HHI < 1000 рынок является свободным и регулирование слияний и поглощений не требуется. При уровне HHI > 1000 - в силу вступают контролирующие органы и необходимо получение разрешения от правительственных органов. А в случае, если HHI превышает 1800 - рынок считается высокомонополизированным и по каждому случаю такому случаю проводится разбирательство для принятия решения. В принципе, классификация по уровню конкуренции может быть любой. Однако, основываясь на нашем примере, выведем три основные группы: I группа – рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) (монополистические рынки) 1 800 < HHI < 10 000 II группа – рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) (олигополистические рынки) 1 000 < HHI < 1 800 III тип – рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) (конкурентные рынки) HHI < 1 000

Для анализа конкурентной среды отрасли существует достаточно простой показатель — индекс Герфиндаля-Гиршмана или проще - индекс Герфиндаля. Значение индекса концентрации Герфиндаля показывает уровень монополизации отрасли . В стратегическом маркетинге индекс Герфиндаля является одним из ключевых показателей при оценке привлекательности рыночного сегмента или отрасли на этапе анализа рыночных альтернатив развития предприятия. Чем выше показателя индекса, тем сложнее и дороже предприятию выйти на рынок , а чем ниже значение индекса, тем проще выйти на рынок, но и сложнее укрепиться на нем . Единая формула для всех отраслей и единая методология расчета позволяют определить степень конкуренции на рынке не опираясь на оценочные суждения людей. Благодаря индексу можно ранжировать отрасли по уровню конкуренции от минимума к максимуму используя цифры, а не интуитивные оценки менеджеров вроде маленькая конкуренция, сильная или тяжелая. Маленькая относительно чего? Тяжелая в сравнении с чем? Каждый маркетолог ответит на последние два вопроса по-разному, потому что у них разный опыт, образование и подход к развитию бизнеса. Индекс Герфиндаля приводит все к единому знаменателю. Удобно? Безусловно.

Применение индекса Герфиндаля

В США с 1982 г. индекс Герфиндаля обязательно определяется при оценке сделок M&A в рамках «антитрестовского» законодательства (это утверждено законом). ФАС РФ никто не обязывает рассчитывать индекс Герфиндаля для оценки степени монополизации отрасли. Но не исключено, что в ФАС все же это делают, дополняя индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана другими маркетинговыми показателями.

Средний и крупный бизнес применяют индекс Герфиндаля (вместе с другими рыночными показателями) для определения привлекательности отраслей для инвестирования, диверсификации бизнеса и выбора базовой конкурентной стратегии .

Расчет индекса Герфиндаля

Расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана "относительно" прост. Относительно, потому что для расчета индекса надо знать долю рынка каждой компании отрасли . Практикующие маркетологи знают, что не по всем компаниям отрасли возможно получить необходимую информацию. Опыт математического моделирования компании Simple Analytics показывает, что не следует гнаться за большим числом компаний для определения индекса концентрации Герфиндаля. Формула будет корректно работать, если в нее внести только данные по крупным публичным компаниям . Все остальные компании можно отнести в раздел "прочие", т.к. рыночная доля каждой из них вряд ли превысит 3%. Согласно формуле, эти компании не смогут значительно повлиять на итоговый результат индекса Герфиндаля. Не стоит "загоняться" по цифрам. Имеющиеся в открытом доступе данные покажут тренд и позволят оценить, на каком рынке вы работаете. А это внесет коррективы в конкурентную стратегию предприятия.

Формула индекса Герфиндаля

G = (q 1) 2 + (q 2) 2 + (q 3) 2 + ... + (q n) 2 , где

• G — значение индекса Герфиндаля;
• q — доля компании на рынке в процентах;
• 1, 2, 3 ... n - количество компаний.

Интерпретация результатов расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана

• значение индекса Герфиндаля меньше 400 говорит о том, что на рынке (в отрасли) преобладает свободная конкуренция (очень много конкурирующих друг с другом компаний).
• значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10-20 предприятий).
• значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке (в отрасли) преобладает олигополистическая конкуренция (5-7 компаний).
• значение индекса более 3000 — на рынке царит монополия или монопольная конкуренция (1-2 организации).

Пример расчета индекса Герфиндаля

Результаты маркетинговых исследований компании Симпл-Аналитикс показывают, что в большинстве своем российский рынок представляет собой рынок олигополий (подробнее: индекс Герфиндаля для промышленных рынков России : прогноз до 2020 года ). Почти в каждой из отраслей существует не более 5-10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они вполне могут диктовать свои условия рынку, пусть и не явно.

Следует помнить, что результаты расчетов индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана ничего не говорят о поведении конкурентов, их конкурентных стратегиях и факторах конкурентоспособности. Расчет индекса не заменит полноценное маркетинговое исследование конкурентов.

Стратегическое заключение

Если Вы работаете над стратегией развития предприятия или Вам необходимо выполнить анализ внешней среды компании или сравнить привлекательность рынка по разным отраслям экономики, или провести анализ конкурентной среды, - обязательно делайте расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана . Это убережет Вас от необъективных оценочных суждений и обеспечит достоверной и сопоставимой для сравнения маркетинговой информацией о конкуренции в отрасли.

Важно! Знание индекса Герфиндаля не позволит повысить операционную эффективность бизнеса, - знание индекса поможет в выборе рыночных ниш для диверсификации или оптимизации бизнеса и определении базовой конкурентной стратегии.

P.S.

Результат расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана хорошо дополняет коэффициент концентрации конкуренции.

Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики. Его преимуществом служит способность реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. В табл.2 показано, как меняется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке, с одной стороны, и при изменении числа фирм, входящих в олигополию, с другой.

Индекс энтропии

Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет распределение долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии

Индекс Джини

Представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мелких до крупных фирм.

Расчет показывает, что индекс составляет приблизительно 0,18. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов следует учитывать два момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель дисперсии логарифмов долей, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Следовательно, для гипотетического конкурентного рынка, где 10 000 фирм делят между собой рынок на 10 000 равных долей и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index) — показатель, используемый для оценки уровня монополизации отрасли.

ХЕ́РФИНДАЛЯ ХИ́РШМАНА И́НДЕКС

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рекомендован МВФ для расчета показателей финансовой устойчивости как индикатор уровня концентрации в банковском секторе. Рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана как сумма квадратов долей отдельного показателя деятельности фирмы по формуле:

где I — значение индекса Херфиндаля-Хиршмана;
P k — определенный показатель деятельности отдельного банка (например, собственный капитал), по которому осуществляется оценка уровня монополизации рынка;
Р — значение соответствующего показателя для всей банковской системы.

N — количество банков в банковской системе.

Для характеристики уровня концентрации в банковской деятельности используют такие показатели как собственный капитал, активы, кредитный портфель, объем привлеченных средств и тому подобное. Индекс Херфиндаля-Хиршмана может иметь значение от 0 до 1. Установленная такая шкала градации уровня концентрации в зависимости от уровня индекса Херфиндаля-Хиршмана:

1. 0 — минимальная концентрация;
2. от 0 до 0,1 — низкий уровень концентрации;
3. от 0,10 до 0,18 — средний уровень концентрации;
4. более 0,18 — высокий уровень концентрации.

При наличии на рынке одного банка, то есть полной монополии, Индекс Херфиндаля-Хиршмана будет равняться 1.

На практике используются и другие виды градации — от 0 до 1000 или до 10000. С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана используется в США для оценки возможности слияния или поглощения компаний по шкале, равной 10000. Если индекс Херфиндаля-Хиршмана <= 1000 , слияние разрешается беспрекословно, а в случае, когда 1000 < индекс Херфиндаля-Хиршмана <= 1800 — нужна дополнительная проверка Департамента юстиции.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации (англ. CR) и индексов Херфиндаля-Хиршмана (англ. HHI) выделяются три типа рынка:

I тип - высококонцентрированные рынки: при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI < 10000;
II тип - умеренноконцентрированные рынки: при 45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI < 1800;
III тип - низкоконцентрированные рынки: при CR < 45 % ; HHI < 1000

Индекс Херфиндаля-Хиршмана иногда называют индексом Херфиндаля или индексом Герфиндаля-Гиршмана.

(См. Активы банковские, Капитал банка, Капитализация)

Discovered

Индекс Герфиндаля

Индекс Герфиндаля (Herfindahl index ) (H ) - индекс для прогнозирования монополистического поведения фирм в отрасли, который показывает степень концентрации рынка, или, другими словами, уровень влияния на рынке одной или нескольких фирм. Для n фирм индекс будет рассчитываться следующим образом:

H = S 1 2 + S 2 2 + … + S n 2

где H – индекс Герфиндаля;
S 1 , S 2 , …, S n – доли фирм на рынке (%), определяется отношением объема поставок фирмы к объему всего рынка.

Например, если продажи товара осуществляют четыре фирмы с долями на рынке в 60%, 20%, 10% и 10% соответственно, то индекс Герфиндаля будет следующий: H = 3600 + 400 + 100 + 100 = 4200.

При чистой монополии (одна фирма т.е. n = 1), индекс Герфиндаля будет следующий: H = 100 2 = 10000 т.к. степень концентрации этой фирмы будет равен 100% (S 1 = 100%).

При дуополии , когда на рынке действуют две фирмы (n = 2) и их рыночные доли равны (S 1 = 50%, S 2 = 50%), то индекс Герфиндаля будет следующий: H = 502 + 502 = 2500 + 2500 = 5000.

При совершенной конкуренции , когда на рынке действуют, например, 100 фирм (n = 100) с долями на рынке в 1% каждая (S 1 = 1%, S 2 = 1%, …, S 100 = 1%), то индекс Герфиндаля будет равен: H = 1 1 2 + 1 2 2 + … + 1 100 2 = 100.

Добавить в закладки

Добавить комментарии

Коэффициент относительной концентрации (К) рассчитывается как отношение долей крупнейших фирм рынка в общем числе компаний к долям продукции этих фирм в общем объеме выпускаемой (продаваемой) продукции:

где К - коэффициент относительной концентрации; b - доля крупнейших фирм рынка в общем числе компаний, в процентах; а - доля продукции этих фирм в процентах в совокупном объеме выпускаемой (продаваемой) продукции.

Выбор параметров показателя можно обосновать следующим образом: о воздействии крупнейших фирм на рынок можно говорить тогда, когда объем их продаж составляет, по крайней мере, 20% совокупного выпуска. При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 часть фирм выпускает 30%, а 1/10 часть - 50% совокупного сбыта.

Этот показатель измеряется в абсолютных значениях. При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика.

Для России значения коэффициента представлены в табл.

Задачи по маркетингу

Эти данные показывают, что лишь в цементной промышленности уровень концентрации не является опасным, в четырех отраслях он свидетельствует о наличии определенной концентрации, а в трех (черной и цветной металлургии и автомобильной промышленности) конкуренция ослаблена значительно.

Индекс Ротшильда

На рынках с дифференцированным продуктом для оценки степени рыночной власти фирмы - монополистического конкурента применяется индекс Ротшильда (R).

Индекс Ротшильда строится на основе сопоставления эластичностей кривой рыночного спроса какого-либо продуктового класса и кривой индивидуального спроса фирмы, выпускающей определенную товарную марку из этого класса:

где R - индекс Ротшильда; Еi - ценовая эластичность кривой индивидуального спроса; Е - ценовая эластичность кривой совокупного спроса.

Если фирма не обладает рыночной властью, то ее индивидуальный спрос не отличается от совокупного рыночного спроса, тогда R = 1 . Чем больше рыночная власть фирмы, тем большее различие наблюдается в эластичностях, и тем больше индивидуальный спрос отклоняется от рыночного. Поскольку индивидуальный спрос всегда более эластичен (больше товаров-заменителей), то числитель индекса будет превышать знаменатель, и индекс окажется больше 1. Чем больше значение индекса, тем более сильной рыночной властью обладает фирма, и тем выше степень концентрации на рынке.

⇐ Предыдущая99100101102103104105106107108Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 2319 | Нарушение авторского права страницы

Studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где k i – доля i-й фирмы в отрасли в %;

n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

В этом случае очевидно:

HHI = 100 % 2 =10 000.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)

Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR 3 <45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR 3 <70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR 3 >70%, НН1>2000.

В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.

В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе * .

*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.

Таблица 16.4

	CR3	HHI
А. Отраслевой разрез
Химическая и нефтехим. промышленность
Высококонцентрированный рынок
Горнохимическая промышленность	93,8	4931,2
Содовая промышленность	100,0	4368,8
Химико-фотографическая промышленность	87,8	5636,1
Производство калийных удобрений	100,0	3682,1
Умеренно концентрированный рынок
Производство синтетических красителей	59,0	1569,8
Производство синтетического каучука	65,6	2151,1
Производство шин	52,7	1357,8
Производство изделий из пластмасс	57,2	2459,2
Неконцентрированный рынок
Азотная промышленность	40,4	937,5
Лакокрасочная промышленность	32,1	631,5
Химико-фармацевтическая промышленность	27,0	462,0

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;

· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;

· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:

· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;

· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

Локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

Олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

Наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где e D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле: *

L i = — k i / e D ,

где k i – рыночная доля фирмы;

e D – показатель эластичности рыночного спроса.

*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

L = — HHI / е D .

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы – L i = — b / e D — (1- b) k i / е D ;

для отрасли – L = — b / e D -(l — b) HHI / е D ,

где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 542 | Нарушение авторского права страницы

Studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.003 с)…