Прогнозировать

прогнозировать развитие модальность , прогнозирование

Глагольной сочетаемости непредметных имён. - Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Национальный корпус русского языка . Составители: О. Л. Бирюк, В. Ю. Гусев, Е. Ю. Калинина . 2008 .

Смотреть что такое "прогнозировать" в других словарях:

прогнозировать - предсказать, предсказывать, предвещать, предрекать, прорицать Словарь русских синонимов. прогнозировать см. предсказать 1 (предсказывать 1) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык … Словарь синонимов

ПРОГНОЗИРОВАТЬ - ПРОГНОЗИРОВАТЬ, рую, руешь; анный; совер. и несовер., что. Установить (навливать) прогноз. П. экономические процессы. П. погоду. | сущ. прогнозирование, я, ср. Научное п. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

прогнозировать - рую, рует, несов. и сов., что (нем. prognosieren … Словарь иностранных слов русского языка

прогнозировать - — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN forecast … Справочник технического переводчика

прогнозировать - предсказывать, предрекать, пророчить, пророчествовать, прорицать, прогнозировать Стр. 0825 Стр. 0826 Стр. 0827 Стр. 0828 Стр. 0829 Стр. 0830 … Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

Прогнозировать - несов. перех. и неперех. Составлять прогноз чего либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Прогнозировать - Прогноз (от греч. πρόγνωσις предвидение, предсказание) предсказание будущего с помощью научных методов или сам результат предсказания. Прогноз это научная модель будущего события, явлений и т.п.). Прогнозирование, разработка прогноза; в узком… … Википедия

прогнозировать - прогноз ировать, рую, рует … Русский орфографический словарь

прогнозировать - (I), прогнози/рую, руешь, руют … Орфографический словарь русского языка

прогнозировать - Syn: предсказывать, предвещать (кн.), предрекать (приподн.), прорицать (высок.) … Тезаурус русской деловой лексики

Книги

• Учимся прогнозировать на большой Колоде Мадам Ленорман. Полное практическое руководство , Л. Г. Никифорова (Отила). Тайные предсказания Большой колоды Марии Ленорман - это ещё одна работа, которая позволит раскрыть секреты символики, изображённой на картах. Необычайное путешествие будет сопровождаться… Купить за 1181 грн (только Украина)
• Учимся прогнозировать на большой колоде Мадам Ленорман , Никифорова Л.Г. (Отила). Тайные предсказания Большой колоды Марии Ленорман - это ещё одна работа, которая позволит раскрыть секреты символики, изображённой на картах. Необычайное путешествие будет сопровождаться…

"Ущербное становится совершенным, кривое - прямым,

пустое - наполненным, ветхое сменяется новым;

стремясь к малому, достигаешь многого;

стремление получить многое ведет к заблуждениям".

Лао-Цзы "Дао Дэ Цзин"

Введение

Действительно, много споров на тему, является ли рынок случайным и в какой мере, можно ли его прогнозировать? Я не берусь дать исчерпывающий ответ на эту тему, рынок слишком сложное явление для этого, но приведу два примера из собственной практики. Первый пример не имеет прямого отношения к данной теме, но мне он помог, вселяя уверенность и терпение, в конечном итоге добиться прогнозирования рынка Форекс.

Можно ли прогнозировать рынок Форекс? Как создать собственную торговую стратегию?

Дело было 30 лет назад. Если кто помнит, тогда была популярной игра в спортлото. В барабане перемешиваются шары с номерами от 1 до 36 и по одному выбрасываются в лоток 5 шаров. Я решил сделать программу, которая позволяла бы прогнозировать, какие номера выпадут в следующем розыгрыше. Хотя теоретически я знал, что предсказать случайный процесс невозможно, но у меня была не просто уверенность, а какое-то внутреннее знание того, что в этой ситуации я найду решение. Не буду описывать все перипетии этой работы, но в конечном итоге мне удалось стабильно прогнозировать 3 цифры из 5.

Этого было достаточно, чтобы получать в среднем 1000% прибыли на один заполненный билет. Было очень обидно, когда после десятилетней упорной работы придя к положительному результату я так и не смог воспользоваться ее плодами. Дело в том, что программа, которую я сделал на далеко не самой плохой вычислительной машине того времени ЕС-1055 считалась более суток. Я имел возможность, придя утром в субботу на ВЦ, включить машину, запустить программу и ждать до вечера воскресенья результатов, но в рабочие дни, когда машина загружена в две смены это было невозможно, билеты к очередному розыгрышу надо было отослать до пятницы, а сами розыгрыши проходили в воскресенье. Но суть не в этом, а главное выводы из этой работы.

Практически нет абсолютно случайных процессов, каждый несет в себе пусть слабую, но детерминированную составляющую, так как нельзя выделить какой-то процесс и изолировать его от взаимодействия с окружающим миром. Любое взаимодействие создает корреляционные связи, а это, в свою очередь, дает возможность, если не прямым способом, то косвенно, выявить эти связи и через них осуществить прогноз самого процесса.

В примере, который я привел, был один забавный момент. Первоначально барабан, в котором перемешивались шары, был восьмигранным цилиндром, который крутился вокруг своей оси. Но в один прекрасный момент барабан заменили, сделав его шарообразным, в основании его располагался вибратор, который подбрасывал попадающие в центр шары. И когда произошла смена барабана, моя программа рассыпалась, она прекратила прогнозировать, мне пришлось ждать полгода, пока накопится новая статистика, и полностью менять алгоритм программы, только после этого мне удалось вновь получить стабильные прогнозы. Суть алгоритма сводилась к описанию пространства, которое представлял из себя барабан.

Внутри шара, из точки его касания с плоскостью, перемещался вектор по внутренней поверхности шара, его координаты выражались косвенно через цифры выигравших номеров из статистики розыгрышей. Задача прогноза в лоб по номерам не решалась. Надо было сначала создать модель пространства, в котором эти номера формировались, а далее, накладывая собственные искусственные ограничения, осуществлять прогноз квазислучайного процесса, формирующегося этим пространством.

Для повышения информативности входных признаков нужно создавать их ковариации между собой, используя различные законы комбинирования этих признаков, и выделить оптимальную группу формирующую наиболее точную модель. Для прогнозирования я использовал методику, близкую к сегодняшним генетическим алгоритмам.

Когда я впервые увидел графики рынка Форекс, это мне показалось до боли знакомым. Та статистика розыгрышей спорт–лото, которую я использовал, выглядела практически идентичной. Спорт–лото и рынок Форекс при одинаковой сложности их прогнозирования, являются полыми антиподами. По своим масштабам их можно сравнить как каплю воды с океаном. Если в спорт–лото детерминированная составляющая очень слабая, то в событиях на рынке Форекс наоборот, случайные процессы составляют незначительную часть.

Все многочисленные события, как на самом рынке, так и в мировой экономике и политике, оказывающие непосредственное влияние на рынок, имеют глубинные причинно–следственные связи, которые при недостатке информации о них и сложности их взаимодействия между собой стороннему наблюдателю представляются, как случайные события.

С двухтысячного года я начал работу по изучению и моделированию рынка Форекс. Мой вывод – прогнозировать его абсолютно реально, но как любое сложное явление, это не решается примитивными техническими средствами типа индикаторов и осцилляторов. В результате моей многолетней работы по изучению рынка Форекс я пришел к выводам, которые будут интересны для многих, и они касаются не только технической стороны проблемы, но затрагивают глубинную природу рынка.

Мир, в котором мы живем, настолько сложен и многомерен, что свести его к простой формуле – не возможно. Процессы, происходящие в нем, хотя и кажутся на первый взгляд очевидными, но при детальном рассмотрении – выясняется, что за этой внешней очевидностью скрывается внутренняя природа совсем иная, чем нам представлялось, и чтобы правильно понять ее, надо изменить сложившийся стереотип нашего мышления.

Например, каменный уголь нам представляется твердой формой материи, но если мы изменим наше поверхностное восприятие, и попытаемся осознать его внутреннюю природу, то окажется, что за внешне неизменной плотной материей скрывается динамичная энергетическая структура, состоящая из многомерных силовых полей связывающих мириады элементарных частиц и заставляющая их двигаться по своим орбитам с огромными скоростями.

Внутри мы не найдем ничего твердого, все состоит только из энергии, а твердая материя – только иллюзия нашего восприятия из-за ограниченности наших органов чувств. Твердый каменный уголь содержит внутри себя мощный энергетический потенциал, который проявляется при его горении, а энергия, скрытая в нем, переходит из одной формы в другую. Я говорю очевидные вещи, надеясь, что Вы сможете провести аналогии, и все дальнейшее, что я собираюсь сказать – будет столь же очевидным.

Все в этом мире – есть энергия, одни ее формы выражены явно, другие скрыты за иллюзией материи, третьи в нашем измерении проявляют себя только как символы, через которые возможно получить доступ к самим процессам, проистекающим на тонком плане, и о существовании этих процессов мы часто даже не подозреваем.

Деньги – это энергия, и как любая энергия, они не появляются ниоткуда, и не исчезают в никуда, они подчиняются закону сохранения энергии, переходя из одной формы в другую. Доллары, фунты, иены – это только символы, за которыми скрываются разные виды энергии, а рынок Форекс – огромный трансмутатор, преобразующий энергии одного вида в другой. За очевидной внешней стороной этих явлений скрывается другая, не доступная нашему ограниченному восприятию, не способному проникнуть в иные измерения.

При перемещении или конвертации денег в нашем мире следствий, происходит движение энергетических потоков соответствующих потенциалу этих денег в тонком причинном плане, не доступном нашим органам чувств без специальной тренировки. А сам рынок Форекс – является информационно энергетической системой, включающей в себя не только технические системные средства, но эмоции и психологию всех его участников, а так же многообразие различных энергетических потоков соответствующих движению денег во всем мире. Эта энергия создает мощный Эгригор, который как магнит с одной - стороны притягивает к себе дополнительную энергию тех, кто прикасается к нему, с другой стороны - оказывает влияние на психологию всех, кто оказывается в сфере его действия.

Зная, какое огромное количество денег ежедневно вращается на рынке Форекс, какой эмоциональный накал испытывает каждый участвующий в торговле на нем, можно себе представить тот огромный энергетический потенциал и мощность потоков энергии, которые сопровождают его работу. В движение этих энергий нет ничего случайного, они подчинены вполне определенным законам.

При всей своей глобальности, рынок Форекс очень чувствителен и уязвим. События, происходящие во всем мире, оказывают прямое, либо косвенное воздействие на него. Высказывания крупных политиков и финансистов, военные и политические конфликты, состояние экономик разных стран, колебания цен на других финансовых рынках – все это приводит к изменению ситуации на самом рынке Форекс. Кроме этого имеют место и попытки непосредственно манипулировать рынком Форекс.

Это пытаются делать как некоторые крупные игроки, осуществляя рискованные спекулятивные операции, пытаясь вывести рынок из равновесия. А также некоторые структуры и лица, овладевшие техниками контроля и управления энергиями, и пытающиеся осуществить воздействие непосредственно на энергетические потоки на тонком плане, спровоцировав тем самым движение цен в нужную для себя сторону в нашем физическом измерении.

Работая на рынке Форекс, я непосредственно сам чувствовал эти попытки и сталкивался с чужой энергией, и чужой волей, осуществляющей давление на движение цен, вполне осознанно воспринимал это, имея достаточный опыт в работе с энергетическими техниками.

Основные же помехи и искажения, или то, что можно считать случайной составляющей рынка Форекс и шумом, вносят дилинговые центры, а также каналы связи. О том, как это случается, я думаю, каждый из Вас имеет собственное представление, не единожды сталкиваясь с этим в личной работе. Что же делать в этой путанице различных противостоящих интересов, сил и энергий, куда податься бедному трейдеру, чтобы найти свое место под солнцем?

Можно научиться чувствовать рынок, и прогнозировать его без каких либо вспомогательных технических средств. Этим способен овладеть каждый при надлежащей тренировке. Для этого нужно на первом этапе просто наблюдать за движением цены на минутном графике любого выбранного инструмента (но только на одном и том же, так как каждый имеет свою специфику, и пока не научитесь чувствовать его – работайте с одним). Сколько это займет времени – однозначно сказать трудно, это сугубо индивидуально, у кого-то пол года, у кого-то возможно год.

Мне потребовалось два месяца, но большинству не следует ориентироваться на эту цифру, в освоение этого метода мне помогла многолетняя практика различных энергетических техник и медитаций. Хотя эти практики и не являются обязательными для овладения этим методом прогнозирования рынка, но при их использовании можно существенно ускорить весь процесс освоения. Важная деталь, Вы не должны пытаться угадать движение цены в это время, так как, пытаясь отгадать, Вы отвлекаете свое подсознание от работы, а все происходит именно на уровне подсознания.

Угадывать пытается ум, а он не способен заглянуть в будущее, он только мешает этому процессу, его нужно максимально успокоить, центрируя свое внимание на движение цены и ни о чем постороннем не думая. Просто наблюдайте, доверяя себе и имея терпение. Графики движения цен – это только символы, через которые выражаются противоречивые и многополярные события в мировой экономике. Графики цен, как символы помогают настроиться на те энергии, которые формируют и направляют движение рынка.

Эти энергии появляются, и их направление формируется задолго до того, как меняется цена на самом графике. Центрируя свое внимание на графике, Вы на уровне подсознания будете подключаться к этим энергиям, начнете их чувствовать. И постепенно придет ощущение знания, это именно как знание того, куда пойдет следующий тик за мгновение до того, как это происходит. Когда Вы сможете безошибочно прогнозировать направление следующего тика, можно переходить ко второму этапу.

Откройте несколько (4-6) минутных графиков по разным инструментам, хорошо коррелированных с тем инструментом, на котором Вы собираетесь работать. И так же, как в первом случае, просто наблюдайте за движением цен, стараясь уловить взаимную динамику движения. Постепенно Вы начнете чувствовать, что сочетание динамики движения некоторых инструментов как бы предопределяет движение других, и Вы будете знать по взаимному поведению разных инструментов, куда будет двигаться цена по интересующему Вас инструменту.

Далее можно переходить к третьему этапу обучения – начинать торговлю на демо–счете с использованием приобретенных навыков. Для того, чтобы выяснить пределы своих возможностей, нужно попробовать разные стратегии торговли: от самых консервативных, до самых агрессивных. Нужно научиться проигрывать, сознательно заходя в сложные ситуации, чтобы после этого с помощью приобретенных способностей наиболее безболезненно выходить из них.

Экспериментировать в этом нужно не только на демо–счете, но и на реальном – психология работы на реальном счете существенно отличается. Нужно быть готовым к тому, что небольшие потери неизбежны, но нужно идти на осознанный риск. Если Вы хотите понять природу рынка, научиться быстро реагировать на его изменения, предсказывать его поведение – необходимо учитывать все выше сказанное.

Прогнозирование рынка Форекс абсолютно реальная вещь. Кто имеет доверие к себе, может развить соответствующие способности, кто такого доверия не имеет, может делать это с помощью технических средств, хотя одно другому не противоречит, а, дополняя друг друга – может дать самый эффективный результат.

Такова психология человека, что ему нужно иметь точки опоры для принятия решения и продвижения вперед, без них наступает стопор и большинство, кто не привык доверять своей интуиции, теряются и не могут принять верное решение. Индикаторы и осцилляторы являются таковыми точками опоры. Хотя сами по себе они отражают только прошлое движение цен, и не могут дать ни какой объективной картины будущего, они как плацебо для больного дают некоторую уверенность, что Вы приняли лекарство и все будет хорошо, хотя на самом деле это не лекарство, а только его подмена, не приносящая ни пользы, ни вреда.

Каждый, кто впервые попадает на рынок Форекс, чувствует себя маленьким ребенком, не умеющим ходить, и чтобы он встал и пошел, ему нужны руки родителей, которые поставят его на ноги и дадут точку опоры. Но по мере того, как мы учимся сохранять равновесие, мы должны отказаться от подпорок, которые привязывают нас к прошлому и мешают двигаться вперед. Индикаторы и осцилляторы стали целой индустрией бизнеса, пишется множество книг, дилинговые центры проводят курсы по работе с ними, терминал считается тем круче, чем больше он содержит разных индикаторов и осцилляторов.

Нам внушают, что без них не обойтись, и большинство трейдеров, как загипнотизированные, пытаются строить на них свои торговые системы, хотя большинство понимает, что по самой своей природе они не могут дать никакого прогноза, в лучшем случае они с некоторым запаздыванием говорят о смене тенденции в движении рынка.

По моему мнению, большинство успешных трейдеров, много лет работающих на рынке, хотя и пользуются индикаторами, и многие искренне верят, что именно они им помогают торговать, на самом деле, за долгие годы практики выработали интуитивное восприятие рынка, хотя зачастую и не подозревают об этом. В этом секрет их успеха, а не индикаторах и осцилляторах, и чем раньше каждый осознает это, тем быстрее разовьет описанные выше способности, отбросив костыли технического и фундаментального анализа, которые только мешают быстро продвигаться вперед.

На каком же принципе основано построение большинства торговых стратегий? На одном простом и очевидном факте. Если рынок двигался в одном направлении, то вероятность того, что он продолжит движение в этом направлении немного больше вероятности того, что он резко его изменит на противоположное. Это следует из того, что рынок – инерционен, и хотя на коротком временном интервале наблюдаются колебания то в одну, то в другую сторону, основная тенденция меняется медленно.

Основываясь на этом принципе и увидев с помощью индикаторов направление тренда, трейдеры, последовательно открывая небольшие лоты, пытаются уцепиться за волну тренда. А с помощью Stop Loss и Trailing Stop минимизировать потери, если рынок разворачивается в противоположную сторону. Ни о каком эффективном анализе и прогнозе здесь речи вообще не идет. А так как разность между вероятностями вышеприведенного факта не велика, то и эффективность торговых стратегий основанных на этом принципе, а как следствие, и прибыль – очень низкая.

В основу второго варианта построения торговых стратегий, встречающимся значительно реже, положено предположение, что завтра рынок будет таким же, каким он был вчера. Основываясь на этом предположении, производится оптимизация параметров индикаторов и других технических инструментов, используемых для анализа, на исторических данных. Далее по найденным параметрам производится настройка индикаторов и других технических инструментов.

Изначально выдвинутое предположение о неизменности рынка не верно. Рынок динамичен, и его динамика многократно меняется в течение суток. Это связано с тем, какой рынок доминирует, Азиатский, Европейский или Американский, с приходом или уходом с рынка крупных игроков, с выходом новостей и другими причинами, о которых я говорил выше. Оптимизация параметров - процесс долгий, и осуществить ее в реальном масштабе времени не возможно.

Вследствие этого оптимизация не соответствует реалиям рынка, и не дает возможности произвести качественную настройку используемых инструментов, к тому же сами эти инструменты отражают только прошлое состояние рынка. Построенные по этому принципу торговые системы хотя и дают результат несколько лучший, чем в первом случае, но, тем не менее, мало эффективны.

А возможно ли создание эффективных стратегий торговли? Да, возможно, только принципы их построения должны быть адекватны сложности объекта. Рассчитывать построить эффективные стратегии, основываясь на показаниях примитивных индикаторов – по меньшей мере, наивно.

Это должны быть экспертные системы, умеющие в реальном времени отслеживать изменяющуюся динамику рынка, способные комбинировать все имеющиеся данные с целью повышения информативности признаков. Строить модели и на их основе синтезировать новые признаки, отражающие тенденции рынка, которые в реальных условиях мы не можем получить. Это связано с тем, что вся информация, которой мы располагаем, это – хорошо перемешанный коктейль - в его состав входит множество как взаимодополняющих, так и взаимоподавляющих данных, о природе и существовании многих из которых мы даже не подозреваем.

По искусственно синтезированным признакам, если они адекватно отражают существующие тенденции, можно делать как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы. Таков алгоритм эффективной торговой стратегии, а при его программной реализации – торговой системы. При этом этот алгоритм, безусловно, должен учитывать индивидуальные особенности его создателя. Отчасти это вкладывается в стратегию автоматически, каждый, кто ее создает, переносит в нее свои знания и опыт, свои опасения и свой темперамент.

Но только отчасти и в недостаточной мере. Надо осознано подходить к этому процессу создания стратегии. Система – только инструмент, и чтобы он эффективно работал в Ваших руках – нужно, чтобы он был как бы продолжением Вас самих, как меч – является как бы продолжением руки самурая. И пока эта гармония не будет создана, максимального результата не достичь.

Как же ее создать? Для ее создания нужно воспользоваться вышеприведенным примером. Если Вы хотя бы в некоторой степени освоите то, что я описал, начав осознавать рынок, чувствовать энергии формирующие его, то сможете так позиционировать себя в работе с ним, что при создании своей стратегии сможете, возможно, даже не вполне осознавая это, вложить в нее свое восприятие рынка отвечающее Вашей внутренней гармонии с ним. Это даст Вам возможность вести эффективную торговлю и свести потери практически к нулю, создав модель, дающую точный прогноз направления тенденции, и позволяющую быть всегда на шаг впереди любых изменений, какими бы причинами они не были вызваны.

Для создания адекватной модели рынка необходимо использовать максимально возможное количество торговых инструментов. Рынок формируется из всех инструментов, все они взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Взаимная динамика инструментов – ключевой момент при синтезе модели тенденции.

При построение модели желательно использовать потиковую историю, так как методы, по которым формируются свечи, хотя и делают картину более наглядной для зрительного восприятия, но при этом происходит потеря значительной доли информации отражающей динамические характеристики рынка. Эти принципы формирования свечей создавались еще в то время, когда не было компьютеров. Тогда важно было сделать поступающую информацию более наглядной, пусть даже за счет ее частичной потери.

К сожалению, найти потиковую историю сложно, тем более, что она должна быть синхронизирована по всем инструментам, используемым для расчета, и иметь глубину истории пять – шесть лет. К тому же рассчитать модель с таким объемом входных данных вряд ли под силу большинству компьютеров, используемых частными трейдерами.

Какой же выход? Строить динамические модели, использующие принцип самоорганизации. При этом возможно ограничиться не слишком большой предысторией. На ней производить обучение модели и синтезировать новые признаки, отражающие динамику тренда. Построенная модель должна дообучаться на каждом шаге при поступление новых данных, и динамично отслеживать и предсказывать не только все изменения рынка, но и распознавать зарождающиеся тенденции к этим изменениям. На основании такой модели можно строить краткосрочный прогноз динамики рынка, что в свою очередь, позволит вести эффективную торговлю.

Это не идеалистические пожелания, это вполне реальное решение, реализованное на практике. Программная реализация этого алгоритма может быть разной, это зависит от опыта и предпочтения разработчика, знания соответствующего языка программирования, наличия специализированных пакетов, позволяющих создавать модели рынка. Но нужно сказать, что это – сложная задача. Для ее эффективного решения нужно иметь большое терпение и не рассчитывать, что без длительного изучения рынка, без многочисленных экспериментов ее удастся осуществить.

Решение ее – сродни изобретению. Я в течение многих лет изучал рынок, построил десятки различных моделей, заходя в тупик и начиная снова и снова. И когда, кажется, что уже перепробовал все, а приемлемого результата так и не получил, начал экспериментировать с развитием чувственного восприятия энергий рынка, описанного выше. После овладения этим навыком и месяца торговли, без использования каких-либо технических средств, неожиданно пришло осознание той оптимальной стратегии, которая соответствует моему пониманию рынка.

Сформировался алгоритм торговой системы, реализовать который уже не представляло большого труда. Разумеется, решение не пришло бы так быстро, и воплотить его не удалось бы в столь короткие сроки, если бы не предыдущие годы работы. Была накоплена необходимая критическая масса знаний и опыта, отработаны методы технической реализации, остальное уже было делом техники.

На первом этапе реализации алгоритма я синтезирую модель тренда по тому инструменту, на котором предполагаю торговать. По полученной модели осуществляется двух шаговый прогноз. На первом шаге дается прогноз на шесть точек вперед, на втором шаге, используя в качестве входных аргументов результаты прогноза первого шага, дается прогноз еще на шесть точек вперед. В конечном результате: построение модели тренда, ее дообучение на новых данных, и двух шаговый прогноз – все это занимает по времени меньше одной минуты, и к приходу нового бара на одноминутном таймфрейме программа завершает свою работу.

Я пробовал делать пяти шаговый прогноз, при этом горизонт прогнозирования увеличивался до тридцати точек вперед, результаты получались вполне удовлетворительные. Данный алгоритм работает на всех таймфреймах и с любыми инструментами.

Я показал один из возможных подходов к прогнозированию рынка Форекс. Если один нашел путь и прошел по нему, значит это могут сделать многие, хотя я уверен, что уже существуют системы, близкие по уровню к описанному мной, а так же и значительно более эффективные, но их разработчики предпочитают молчать об этом.

Я, наверное, разочаровал своей статьей многих из тех, кто, придя на рынок Форекс, рассчитывал быстренько написать из подручных материалов, имеющихся в MetaTrader 4, простенькую торговую систему и заработать миллионы. Но, надеюсь, что данная статья воодушевила и подвигла продолжить поиск тех, кто, потратив много времени и сил, так и не придя к удовлетворительному результату, полные сомнений, все чаще задают себе вопрос, а стоит ли и дальше бездарно растрачивать время, возможно эффективного решения вообще не существует. Решение есть, я показал только одно, но я уверен, что их множество, а точнее у каждого оно свое, и каждый способен его найти в соответствие с теми условиями, о которых я говорил ранее.

Я предвижу вопрос, который будет возникать у читающих мою статью: с помощью каких программ я реализовывал данную торговую систему? Еще раз хочу подчеркнуть, технические средства вторичны, я ими располагал на протяжении всего времени работы, и у меня ничего не получалось, пока не сформировалось четкое представление о торговой стратегии и алгоритме, которые нужно реализовать. Только когда есть понимание рынка и процессов, которые на нем происходят, можно создать алгоритм, адекватно отражающий эти процессы.

Если смотреть на рынок, как на черный ящик, в котором не известно, что происходит, и пытаться моделировать его, надеясь, что компьютер сам подберет нужную модель, – с помощью существующих на сегодняшний день программных и технических ресурсов, на мой взгляд, эту задачу не решить, рынок слишком сложное явление для этого. Это станет возможным, когда появятся на несколько порядков более мощные технические и программные средства, обладающие искусственным интеллектом, работающие по принципу эвристической самоорганизации моделей.

Но сегодня мы можем решать только маленькие локальные задачи, а для их реализации необходима четкая постановка задачи и алгоритм, отражающий эти локальные процессы. Когда этот алгоритм создан, реализовать его можно любыми средствами, которые Вам доступны, даже ограничившись только языком программирования MQL4. Например, при применении пакета PolyAnalyst http://www.megaputer.com , использующего принцип Data Mining в своей работе, возможно обучение нейронной сети и последующая формализация ее параметров.

В результате чего получается нелинейный полином, связывающий выход сети с ее входами, этот полином можно внести в любой индикатор или торговую систему, написанную на MQL4 или любом другом языке программирования, получив тем самым полноценную нейронную сеть без использования каких-либо внешних пакетов. В этом пакете имеются много различных возможностей для эффективного моделирования, открытия законов, кластеризации, поиска зависимостей, хотя при использовании в качестве внешних приложений на сегодняшний день имеются и более эффективные программы.

Когда я создавал программу прогнозирования розыгрышей спортлото, хотя по сложности прогнозирования эта задача не уступала рынку Форекс, не было никаких специализированных пакетов для этого, метод, который я использовал – это только методология, разрабатывать алгоритмы и писать программу приходилось самому на языке программирования PL1.

В заключение статьи хотелось бы заглянуть в недалекое будущее и увидеть пути развития трейдинга. По мере роста мощности компьютеров и развития программных продуктов, использующих в своей основе принципы поиска знаний, самоорганизации, и самообучающиеся алгоритмы прогнозирования, все большую долю в торговле будут занимать эффективные механические торговые системы. Трейдерам, рассчитывающим вести торговлю в ручную, использующими торговые системы, построенные на основе индикаторов и осцилляторов, все труднее будет конкурировать и удержаться на рынке.

Развитие компьютерных технологий идет в геометрической прогрессии. Уже появились первые данные о создании экспериментальных образцов биокомпьютеров, производительность которых в миллиарды раз выше существующих. Чем дальше, тем больше борьба на рынке будет идти уже не между людьми, а между роботами, и побеждать будут не те, у кого мощнее технические ресурсы, технические ресурсы будут позволять создавать программы любой сложности, а те, у кого более эффективная торговая стратегия. В конечном итоге лет через двадцать финансовые рынки в том виде, в котором мы видим их сейчас, прекратят свое существование, так как станут абсолютно прогнозируемыми.

Заключение

То, что я говорил в статье справедливо не только для рынка Форекс, но и для любых других финансовых рынков. Форекс наиболее крупный из всех, наиболее динамичный и трудно прогнозируемый. Все вопросы, которые я здесь ставил, я задавал самому себе, и в результате собственного поиска искал ответы на них.

Завершая статью, я хочу еще раз сказать, я не претендую на исчерпывающее знание и изложение материала. Я только рассказал о своем небольшом опыте в исследовании природы рынка Форекс, и о своих выводах, основанных на личной практике. Некоторые согласятся со мной, большинство усомнятся в моих выводах, некоторые сочтут все вышесказанное – шарлатанством.

Это как в известной притче о четырех слепых, которые подошли к слону и на ощупь попытались составить представление о нем. Один взялся за хвост, второй – за ногу, третий – за хобот, четвертый – за бивень. Когда их спросили, какой же из себя слон, они стали ругаться и драться, пытаясь опровергнуть друг друга, и отстоять исключительно свое представление о слоне.

Я только коснулся кончика хвоста, и сделал свои выводы. Я надеюсь, что эта статья даст импульс к широкому обсуждению этой темы. Последуют высказывания о других гранях проблемы от исследователей, имеющих другой опыт. И так из отдельных разноцветных осколков выстроится целостная мозаика, в которой уже отчетливо можно будет увидеть картину рынка.

Здравый смысл врет [Почему не надо слушать свой внутренний голос] Уоттс Дункан

Что мы можем прогнозировать?

Что мы можем прогнозировать?

Несколько упрощая, все события в мире подразделяются на два типа - конформирующие некой стабильной исторической модели и не конформирующие ей. Надежные прогнозы можно делать только о первом типе. Как говорилось в предыдущей главе, даже в этом случае предсказание конкретного результата невозможно - равно как и прогнозирование результата броска игральной кости. С другой стороны, коль скоро мы можем собрать достаточное количество данных о прошлом, то в состоянии и весьма достойно спрогнозировать пусть не сам результат, но хотя бы его вероятность. К счастью, во многих случаях этого вполне достаточно.

Каждый год, например, все мы рискуем подхватить грипп. Лучшее, что можно предсказать, - в любом отдельно взятом сезоне у нас есть некоторая вероятность заболеть. Поскольку людей так много, а уровень заболеваемости год от года остается относительно неизменным, фармацевтические компании неплохо представляют, сколько вакцин от гриппа им необходимо доставить в определенный уголок земного шара в тот или иной месяц. Аналогичным образом существенно варьируется и вероятность непогашения кредитов людьми даже с одинаковым материальным положением. Все зависит от того, что происходит в их жизнях. Однако банки могут на удивление точно спрогнозировать совокупный уровень невыплат - путем изучения ряда социально-экономических, демографических и поведенческих переменных. Интернет-компании все чаще прибегают к целым массивам данных о просмотренных веб-страницах - для вычисления вероятности того, что данный конкретный пользователь кликнет на данный конкретный результат поиска, благосклонно отреагирует на некий новостной материал или прислушается к определенной рекомендации. Как пишет политолог Ян Эйрес в своей книге «Super Crunchers», предсказания подобного рода завоевывают все большую популярность в таких областях с большими базами данных, как финансы, здравоохранение и электронная коммерция. Скромные прибыли, связанные с построенными на этих данных прогнозами, здесь часто могут суммироваться миллионы или даже миллиарды раз (в некоторых случаях - каждый день), что в итоге дает существенную прибыль {173} .

Впрочем, в бизнесе, правительстве и планировании существует много областей, которые опираются на предположения, не вписывающиеся в эту модель. Например, когда издатель решает, какую сумму предложить потенциальному автору в качестве аванса, он фактически делает прогноз о будущих продажах заявленной книги. С одной стороны, чем больше экземпляров будет продано, тем выше будет авторский гонорар и тем большим должен оказаться аванс - чтобы автор не подписал контракт в другом месте. С другой стороны, если издатель переоценит успешность будущей книги и переплатит автору, это, безусловно, будет хорошо для последнего, но плохо для первого. Когда киностудия решает дать зеленый свет тому или иному фильму, она, по сути, вычисляет будущие кассовые сборы и уже на основе этого определяет, сколько может потратить на воплощение проекта в жизнь и последующее продвижение его на рынке. Аналогичным образом обстоят дела с фармацевтическими компаниями. Приняв решение о начале клинических испытаний нового препарата, они основывают огромные расходы на некоем прогнозе о вероятности успеха этих испытаний и об итоговой величине спроса на исследуемое лекарство.

Получается, все упомянутые сферы деятельности зависят от прогнозов - существенно более сложных, чем предсказание уровня заболеваемости гриппом в Северной Америке этой зимой или вероятности того, что данный пользователь щелкнет мышью по данному онлайн-объявлению. Как правило, когда издатель предлагает аванс за книгу, до ее публикации остается один-два года. Следовательно, вычисление должно касаться не только качества и типа самой книги, но и состояния рынка на момент ее выхода из печати, рецензий и множества других относящихся к делу факторов. Точно так же прогнозы о кинофильмах, новых лекарствах и других типах деловых проектов и научно-технических разработок являются, по сути, прогнозами о сложных, многогранных процессах, длящихся в течение нескольких месяцев или лет. Но это - полбеды. Поскольку ответственные лица принимают решения лишь единицами за год, они лишены даже возможности компенсировать эту неопределенность большим количеством прогнозов.

Тем не менее даже в этих случаях принимающие решения специалисты могут опереться на данные прошедших периодов. Издатели - проследить, насколько хорошо раскупались книги определенного типа. Киностудии - изучить кассовые сборы похожих фильмов, прибыли от продаж DVD и сопутствующих товаров. Фармацевтические компании - оценить востребованность и стоимость аналогичных лекарств на рынке. Маркетологи - проследить успех сравнимых продуктов, а издатели журналов - реализацию через газетные киоски предыдущих изданий. Кроме того, ответственные лица имеют в своем распоряжении и множество других данных - включая маркетинговые исследования, внутренние оценки обсуждаемого проекта и собственные знания промышленности в целом. Следовательно, если в период между принятием решения о запуске проекта и его итоговой реализацией не произойдет никаких глобальных изменений, можно говорить о более или менее надежных прогнозах. Но как их делать?